Не любителям сеток посвящается....
Общаясь с трейдерами, часто приходится сталкиваться с мнением, что сетки зло! Сродни Мартингейлу, да и вообще, усреднение ведет к повышенным рискам потери депозита. Постараюсь внести некоторую ясность по этому вопросу, как мне видится и рассказать как я их использую, в чем преимущество. Самой торговой стратегии здесь касаться не буде, предположим что она есть. Торгуя на спортивной бирже betfair, я многое для себя почерпнул в плане управления капиталом и оценки вероятности. (для тех кто не в курсе, там в качестве цены используются коэффициенты, которые можно покупать или продавать).
Например, я рассчитал разворованную точку. (зеленые вектора на графике), и предположил, что цена развернется в точку прогнозируемого ТП. Я знаю, что в такой, например комбинации откат будет в 75% случаев. из них (если откат будет половину пути цена пройдет с вероятностью 75%, а весь путь с вероятностью 25%). Откат состоявшийся буду считать в том случае, если цена достигнет ТП раньше чем SL,
SL=1\2ТР для отката в половину пути и SL=ТР для отката на всю длину пути.
В таком раскладе это уже положительное мат ожидание?. В первом случае на одну убыточную сделку компенсирует мне 2 прибыльные, а во втором 1 к 1 получается. Если оценки вероятностей мной выполнены верно, то на горизонте 100+ сделок мой депозит будет в нулях болтаться или чуть снижаться за счет комиссий. Оценка вероятностей дело весьма субъективное и может отклоняться как в одну так и в другую сторону.
Если просто использовать сетку с N шагом M штук это на дистанции мало чего поменяет. Я буду получать реже убыток большой, но и больше мелкой прибыли. В итоге получу схожую картину по депозиту. Он будет болтаться в нуле (без учета комиссий и с учетом того, что вероятности вычислены верно). Если я захочу увеличить каждый следующий шаг в сетке, то я может и получу прибыль, но увеличится валатильность депозита, будут взлеты и провалы. И в этом случае прибыль уже будет зависеть от последовательности прибылей и убытков (это другая история, как правило не хорошая, и как показывают, мои исследования это следствие того, что количество медвежьих баров = количеству бычьих баров рынка, если взять большую историю)
Сложность графического анализа рынка в том, что один патерн (графический или индикатора, не важно) включает в себя другой патерн другого ТФ или просто накладывается на больший по размеру. Например, я вижу что инструмент по дневным графикам должен расти еще неделю. Но если открою М30 и буду торговать в лонг, то могу попасть на серию коррекций этого интервала, которые в дневке не существенные. В этом случае мне надо ставить дальше стоп и пересиживать убыток или закрывать с убытком и перезайти позже. Как - то не особо)
Используя сетку на первом шаге я вижу ближайший, например разворованный патерн. Путь его вероятность отработки 50%. На втором уровне вижу другой и его вероятность сработать если цена дойдет 50% и на третьем уровне так же вижу конец более длительного цикла, если цена дойдет туда и вероятность разворота тоже 50%. (пусть откаты расчетные будут равны) Какова вероятность отката в не зависимости от того до какого уровня дойдет цена? 87%. А вот прибыль будет разная. В первом случае плюс, во втором ноль, в третьем минус. В итоге счет опять таки будет в нулях болтаться на дистанции 200+ сделок и пожираться комиссиями и спредом.
Выход искать точки 50%+ вероятности отработки. Что это за точки ? Это точки могут быть например с разных ТФ сходящихся на одной цене и в одно время. Это могут быть линии поддержи и сопротивления и пр добавляющие уверенность в тех или иных уровнях. В этом случае это уже что то. т.е. в одном трейде я объединяю 2-3 однонаправленые идеи, которые дают некий синергетический эффект (если так можно сказать)
Второй момент, это не держать в сетке излишне прибыльных шагов. Оставлять только самый прибыльный , а остальные ликвидировать в случае их возвращения к точке открытия. Зачем это? они же несут прибыль, но помимо этого и более значимый риск.
Вот смотрите. Сетка из 5 ордеров с шагом "а", со стопом "6*а" максимально может дать убыток 20а пунктов. Путь 20а пунктов это 10% депозита. Тогда а=0.5% депозита. По пути движения к стопу цена в большинстве случаев (более 50%) сделает зигзаги, и будет закрывать ранее открытые сделки в ноль, оставляя только самую прибыльную в данные момент. Если же таки цена не дойдет до цели в профит и уйдет с стоп, суммарный убыток по сделки будет уже не 20а =10% а 7..19 а , что меньше расчетного. В этом случае мы ограничиваем убытки и даем прибыли расти(оставляя только самую прибыльную сделку)
В примере показана эволюция SL при движении цены к ТП.
Например, я рассчитал разворованную точку. (зеленые вектора на графике), и предположил, что цена развернется в точку прогнозируемого ТП. Я знаю, что в такой, например комбинации откат будет в 75% случаев. из них (если откат будет половину пути цена пройдет с вероятностью 75%, а весь путь с вероятностью 25%). Откат состоявшийся буду считать в том случае, если цена достигнет ТП раньше чем SL,
SL=1\2ТР для отката в половину пути и SL=ТР для отката на всю длину пути.
В таком раскладе это уже положительное мат ожидание?. В первом случае на одну убыточную сделку компенсирует мне 2 прибыльные, а во втором 1 к 1 получается. Если оценки вероятностей мной выполнены верно, то на горизонте 100+ сделок мой депозит будет в нулях болтаться или чуть снижаться за счет комиссий. Оценка вероятностей дело весьма субъективное и может отклоняться как в одну так и в другую сторону.
Если просто использовать сетку с N шагом M штук это на дистанции мало чего поменяет. Я буду получать реже убыток большой, но и больше мелкой прибыли. В итоге получу схожую картину по депозиту. Он будет болтаться в нуле (без учета комиссий и с учетом того, что вероятности вычислены верно). Если я захочу увеличить каждый следующий шаг в сетке, то я может и получу прибыль, но увеличится валатильность депозита, будут взлеты и провалы. И в этом случае прибыль уже будет зависеть от последовательности прибылей и убытков (это другая история, как правило не хорошая, и как показывают, мои исследования это следствие того, что количество медвежьих баров = количеству бычьих баров рынка, если взять большую историю)
Сложность графического анализа рынка в том, что один патерн (графический или индикатора, не важно) включает в себя другой патерн другого ТФ или просто накладывается на больший по размеру. Например, я вижу что инструмент по дневным графикам должен расти еще неделю. Но если открою М30 и буду торговать в лонг, то могу попасть на серию коррекций этого интервала, которые в дневке не существенные. В этом случае мне надо ставить дальше стоп и пересиживать убыток или закрывать с убытком и перезайти позже. Как - то не особо)
Используя сетку на первом шаге я вижу ближайший, например разворованный патерн. Путь его вероятность отработки 50%. На втором уровне вижу другой и его вероятность сработать если цена дойдет 50% и на третьем уровне так же вижу конец более длительного цикла, если цена дойдет туда и вероятность разворота тоже 50%. (пусть откаты расчетные будут равны) Какова вероятность отката в не зависимости от того до какого уровня дойдет цена? 87%. А вот прибыль будет разная. В первом случае плюс, во втором ноль, в третьем минус. В итоге счет опять таки будет в нулях болтаться на дистанции 200+ сделок и пожираться комиссиями и спредом.
Выход искать точки 50%+ вероятности отработки. Что это за точки ? Это точки могут быть например с разных ТФ сходящихся на одной цене и в одно время. Это могут быть линии поддержи и сопротивления и пр добавляющие уверенность в тех или иных уровнях. В этом случае это уже что то. т.е. в одном трейде я объединяю 2-3 однонаправленые идеи, которые дают некий синергетический эффект (если так можно сказать)
Второй момент, это не держать в сетке излишне прибыльных шагов. Оставлять только самый прибыльный , а остальные ликвидировать в случае их возвращения к точке открытия. Зачем это? они же несут прибыль, но помимо этого и более значимый риск.
Вот смотрите. Сетка из 5 ордеров с шагом "а", со стопом "6*а" максимально может дать убыток 20а пунктов. Путь 20а пунктов это 10% депозита. Тогда а=0.5% депозита. По пути движения к стопу цена в большинстве случаев (более 50%) сделает зигзаги, и будет закрывать ранее открытые сделки в ноль, оставляя только самую прибыльную в данные момент. Если же таки цена не дойдет до цели в профит и уйдет с стоп, суммарный убыток по сделки будет уже не 20а =10% а 7..19 а , что меньше расчетного. В этом случае мы ограничиваем убытки и даем прибыли расти(оставляя только самую прибыльную сделку)
В примере показана эволюция SL при движении цены к ТП.
здесь больше ничего не будет. на этот раз окончательно и бесповоротно
_______________________
_______________________
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.