Анатомия паттернов №1 / гармоничные / AB=CD в коррекции
Updated
Не отношу себя к элиотчикам, по мне так это все слишком сложно, заморочено и зачастую необъективно. Скорее ближе гармоники рынка, но опять же не в виде жестко заданных наборов паттернов, а в каком нибудь наипростейшем образном виде - "на глазок". Чтобы посмотрел и все разу понятно. Примерно понятно. Так просто сложнее допустить ошибку даже при очень большом желании - восприятие не позволит. Риски приходится закладывать больше, только и всего.
А все эти углы, наборы пропорций, сочетания хитрых волн, это все же попытка с 99,99% точностью предсказать рынок, а сделать это невозможно по определению - всегда что-то оказывается не учтено.
Однако, мне доставляет огромное удовольствие препарировать различные системы. Разобрал и что нибудь свое собрал. Как в детстве, был игрушечный трактор - стали игрушечные запчасти, был будильник - стал набор шестеренок и пружинок, засунул пружинку в трактор и шестеренки вместо колес, получился игрушечный стим-панк трактор...
В общем реверс-инжиниринг это наше все.
Так вот, сейчас читаю "Trade What You See" Песавенто (в оригинале). Самый простой для понимания механики движения это паттерн AB=CD
Его можно применять достаточно широко, от обычных расширяющихся импульсных волн, до коррекционных и даже терминальных.
Но основная суть различий между коррекцией и импульсом в том что коррекция всегда стремиться сжаться , а импульс расшириться. Коррекция имеет природу времени, тогда как импульс - природу цены.
Но, как же это происходит? Оказывается очень просто. У Песавенто описана методика получения пропорций от основных 0,618 и 1.618
Вот её на этом примере и будем проверять...
Расширение импульсной структуры всегда происходит гармонично золотому сечению или числу φ, если же структура коррекционная происходит сжатие, но! немного с другими пропорциями... Если фигуры построенные по золотому сечению будут иметь прямоугольную форму то обратный процесс будет давать геометрические квадраты от тех же пропорций.
Как проще всего определить квадрат от стороны прямоугольника но так чтобы при помощи этого же квадрата можно было построить аналогичный прямоугольник с соблюдением прежних пропорций? Это квадратный корень φ.
Что такое квадратный корень? Это некое число при возведении которого во вторую степень мы получаем исходное. То есть два множителя в уравнении которые равны между собой X=Y, а это пропорции квадрата у которого обе стороны равны.
Вот отсюда и берутся такие уровни как 0.786 (от 0.618), 1.272 (от 1.618), 2.618 (от 1.618 хотя по сути тут уже прослеживается приращение по сегментам золотой спирали 0.618+1=1.618+1=2.618) и так далее...
Нет необходимости применять более сложные и дальние т.к. для определения пропорций любой структуры достаточно значений больше и меньше единицы. Наружу и внутрь.
А все эти углы, наборы пропорций, сочетания хитрых волн, это все же попытка с 99,99% точностью предсказать рынок, а сделать это невозможно по определению - всегда что-то оказывается не учтено.
Однако, мне доставляет огромное удовольствие препарировать различные системы. Разобрал и что нибудь свое собрал. Как в детстве, был игрушечный трактор - стали игрушечные запчасти, был будильник - стал набор шестеренок и пружинок, засунул пружинку в трактор и шестеренки вместо колес, получился игрушечный стим-панк трактор...
В общем реверс-инжиниринг это наше все.
Так вот, сейчас читаю "Trade What You See" Песавенто (в оригинале). Самый простой для понимания механики движения это паттерн AB=CD
Его можно применять достаточно широко, от обычных расширяющихся импульсных волн, до коррекционных и даже терминальных.
Но основная суть различий между коррекцией и импульсом в том что коррекция всегда стремиться сжаться , а импульс расшириться. Коррекция имеет природу времени, тогда как импульс - природу цены.
Но, как же это происходит? Оказывается очень просто. У Песавенто описана методика получения пропорций от основных 0,618 и 1.618
Вот её на этом примере и будем проверять...
Расширение импульсной структуры всегда происходит гармонично золотому сечению или числу φ, если же структура коррекционная происходит сжатие, но! немного с другими пропорциями... Если фигуры построенные по золотому сечению будут иметь прямоугольную форму то обратный процесс будет давать геометрические квадраты от тех же пропорций.
Как проще всего определить квадрат от стороны прямоугольника но так чтобы при помощи этого же квадрата можно было построить аналогичный прямоугольник с соблюдением прежних пропорций? Это квадратный корень φ.
Что такое квадратный корень? Это некое число при возведении которого во вторую степень мы получаем исходное. То есть два множителя в уравнении которые равны между собой X=Y, а это пропорции квадрата у которого обе стороны равны.
Вот отсюда и берутся такие уровни как 0.786 (от 0.618), 1.272 (от 1.618), 2.618 (от 1.618 хотя по сути тут уже прослеживается приращение по сегментам золотой спирали 0.618+1=1.618+1=2.618) и так далее...
Нет необходимости применять более сложные и дальние т.к. для определения пропорций любой структуры достаточно значений больше и меньше единицы. Наружу и внутрь.
Note
Вернемся к примеру...Первый и самый характерный признак AB=CD в коррекции это квадратные пропорции уже полностью сформированного паттерна. То есть коррекция BC будет иметь размер 0.786 от размера AD=1
Если у нас уже есть ABC что мешает определить уровень и время D по AC или разверткой BC? Арифметика довольно простая, но нудная и к тому же есть способ проще - берем развертку (или уровень расширения) по коррекции (BC ext ret). Это обычная сетка фибо у которой уровни более 100% смотрят в сторону продолжения паттерна. Почему? Потому что это коррекция и она сжимается... Коррекция всегда меньше импульса и расширение от неё хоть и может быть крупнее предыдущего импульса но пойдет уже по постоянно уменьшающемуся размеру квадрата. Пока не схлопнется по пределу дискретности...
Но даже если взять уровень расширения по импульсу, то увидим что в целевой области находится другой квадратный корень, но уже от 0.786, а именно 0.886 А сам целевой уровень делит расстояние между 0.886 и 1 ровно в тех же пропорциях (мне лень считать, и так чарт слишком кропотливый получился, кому интересно могут вычислить.)
Поэтому при развороте на целевом уровне D коррекция и продолжение движения далее против хода паттерна можно предположить что начавшаяся волна будет импульсной со всеми вытекающими (расширение). По прикидкам, вероятнее всего это будет вторая пятерка в нисходящей ABC которая закончится в районе 100р где нибудь через годик. Но может сходить и еще чуть ниже и значительно позднее. Гармоники опять же должны соблюдаться при формировании (см уровни 0.236)
Вернемся к настоящему... Определение времени достижения.
Песавенто, при описании паттерна утверждает, что t AC = t BD потому что это два идентичных треугольника расположенные зеркально по вертикали основаниями друг к другу. Однако он же приводит примеры что все может быть совсем не так. Так в чем же дело? Вспоминаем что импульсы и коррекции развиваются по разному и обратим внимание на один момент...
Говорится что отрезок CD может иметь меньший наклон чем AB. это произойдет только в одном случае, если скорость будет меньше или времени будет больше. Исходя их этого принципа, а так же памятуя о том что коррекция развивается прежде всего по времени - ставим коробку Ганна с соблюдением пропорций выставляя 0.786 на уровень на B по шкале времени и получается что ABC у нас формируется ровно за половину времени на весь паттерн и целая половина остается всего на одну волну (вместо трех) и получаем ровно квадрат от времени цены дальним углом указывающим на окончание движения...
Есть тут конечно одна загвоздка со смещением времени и начальной точкой, но оставлю пока так - будет на основании чего сделать выводы.
Если же проверить структуру геометрически, например волной Вульфа (4-B/4-C/4-5) то сразу увидим и ось по которой будет двигаться цена (уже) и цель отработки по завершению коррекции, а так же время достижения. Все цели во WW абсолютно совпадают с уровнями по фибо.
P.S.
Все прочие уровни приведены для проверки и информативности.
Note
Ну вот... Именно за это не люблю жестко заданные модели.Как и предполагалось, в деталях было учтено далеко не все.
Диагональ WW была поставлена слегка не на тот хай (слишком мелко, не разглядеть) в итоге ETA у нас смещается на начало 3 квартала 2017 года и EPA на 95.46 (видимо как раз пятая волна из флэта туда достанет) Третья похоже без изменений.
Но более конкретная дата появится только после отрисовки всего паттерна - потому что нужна существующая точка D в прошлом. Пока это только концепт.
Note
Бонусом...Пример установки прямого и обратного веера по предполагаемой конечной точке
Визуально видно откуда такая амплитуда появилась - пересечение встречных лучей. От 0.382 начали (это 1-0,618=0.382) до 0.382 с другой стороны и пойдет. А там посмотрим.
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.