PYPL - покрытые колл опционы в деньгах/вероятность 90%

Jul 19

Работаю над стратегией покрытых кол-опционов глубоко в деньгах, очень большая вероятность прибыли в течение двух-трёх недель. Месячный доход будет составлять от 3% до 5%.

Стратегия простая: покупаются акции по рынку, оценивается тренд и уровни сопротивления, и в эту же минуту открывается проданный кол-опцион глубоко в деньгах. На примере PayPal ситуация выглядит следующим образом: 100 акций выкупаются по цене 58,80 $, то есть инвестиционный капитал 5880 $, а проданный кол-опцион на уровне 55 $ составлять 600 $. Соответственно, мы фиксируем цену актива на уровне 61 $, то есть моментальная прибыль составляет 120 $, если акция будет держаться выше 55 $ в течение двух недель – до 2 августа.

На данный момент я тестирую эту стратегию, свои сделки буду выставлять в комментариях к этому посту, чтобы не засорять колонку.

Важный момент: как вести себя в случае, если актив приближается к 55 $:

Первый вариант. Выставить топ на уровне 55,10 $ и закрыть все позиции вне зависимости, прибыль или убыток.

Второй вариант. Ролировать опцион на более поздний срок, и остается открытым вопрос выбора страйков и дат истечения сроков опциона.

Третий вариант. Оставаться в позиции инвестора, если есть вера в компанию и она куплена по очень хорошей цене – тогда продолжать продавать кол-опционы вне денег в надежде на рост актива.

Jul 19

Note

Конечно, есть вариант с продажей Пут опциона со страйком 55$, но он стоит дешевле, а на некоторые акции в разы.
А также интересно изучить поведение кол-опциона в случае роста цены и возможность его переноса на поздний срок.

Jul 19

Note

Jul 19

Note

Я в игре – взял более безопасную сделку, Страйк очень далеко – подразумеваемая прибыль 70$.

Jul 19

Note

Jul 19

Note

UPST — также очень дальний страйк в 22$, инвестиции 2835$, потенциальный доход около 100$ – 3,5%, срок один месяц.

Jul 22

Note

Jul 22

Note

Быстрая сделка на эту неделю предполагает доход 30$, то есть 1%.
При росте актива позиция выходит в плюс быстрее, а при падении наблюдается небольшой отрицательный баланс.

Jul 23

Note

Jul 23

Note

Небольшой отчёт после отработанных трёх дней.

PayPal дает около 25 $ прибыли.
Unity дает около 30 $ прибыли.
SolarEdge чуть более 10 $ прибыли.
Upstart – это самый длинный (месячный опцион) 0 $.

Всего +65 $ прибыли

Jul 23

Note

Jul 23

Note

Обратите внимание на PLTR — никакие попытки продажи не увенчались успехом, прёт вверх без остановки и пробивает уровень 29 $.

Такое ощущение, что если не 50$, то 40$ мы точно увидим.

Держу кол на 2026 г. и продаю очень дальние колы — сейчас открыт 40$ кол.

Jul 25

Note

Jul 25

Note

Закрыл прибыль +11$, надо мгновенно закрывать обе сделки из-за волатильности — может стоить всей прибыли.

Jul 30

Note

Jul 30

Note

Это тот случай, когда держишь акции на отчётах и спишь спокойно, сегодня или завтра буду рассматривать перенос опциона на новый уровень на следующие пару недель.

ПС: цена опциона изменится на открытии рынка.

Jul 30

Note

Jul 30

Note

закрыл сделку

Jul 30

Note

Jul 30

Note

SBUX взял на 3 дня до пятницы — потенциал 60$.

Jul 30

Note

Внимание, отчётность – надеюсь, после закрытия на более чем -8% не схлопнется.

Jul 30

Note

Jul 30

Note

Перехожу на инструмент QQQM — насдак на минималках, доходность в пределах 2% в месяц.

Эта же стратегия, но более надежно и предсказуемо.