Updated

PYPL - покрытые колл опционы в деньгах/вероятность 90%

Работаю над стратегией покрытых кол-опционов глубоко в деньгах, очень большая вероятность прибыли в течение двух-трёх недель. Месячный доход будет составлять от 3% до 5%.

Стратегия простая: покупаются акции по рынку, оценивается тренд и уровни сопротивления, и в эту же минуту открывается проданный кол-опцион глубоко в деньгах. На примере PayPal ситуация выглядит следующим образом: 100 акций выкупаются по цене 58,80 $, то есть инвестиционный капитал 5880 $, а проданный кол-опцион на уровне 55 $ составлять 600 $. Соответственно, мы фиксируем цену актива на уровне 61 $, то есть моментальная прибыль составляет 120 $, если акция будет держаться выше 55 $ в течение двух недель – до 2 августа.

На данный момент я тестирую эту стратегию, свои сделки буду выставлять в комментариях к этому посту, чтобы не засорять колонку.

Важный момент: как вести себя в случае, если актив приближается к 55 $:

Первый вариант. Выставить топ на уровне 55,10 $ и закрыть все позиции вне зависимости, прибыль или убыток.

Второй вариант. Ролировать опцион на более поздний срок, и остается открытым вопрос выбора страйков и дат истечения сроков опциона.

Третий вариант. Оставаться в позиции инвестора, если есть вера в компанию и она куплена по очень хорошей цене – тогда продолжать продавать кол-опционы вне денег в надежде на рост актива.

Note

Конечно, есть вариант с продажей Пут опциона со страйком 55$, но он стоит дешевле, а на некоторые акции в разы.
А также интересно изучить поведение кол-опциона в случае роста цены и возможность его переноса на поздний срок.

Note

Note

Я в игре – взял более безопасную сделку, Страйк очень далеко – подразумеваемая прибыль 70$.

Note

UPST — также очень дальний страйк в 22$, инвестиции 2835$, потенциальный доход около 100$ – 3,5%, срок один месяц.

Note

Быстрая сделка на эту неделю предполагает доход 30$, то есть 1%.
При росте актива позиция выходит в плюс быстрее, а при падении наблюдается небольшой отрицательный баланс.

Note

Небольшой отчёт после отработанных трёх дней.

PayPal дает около 25 $ прибыли.
Unity дает около 30 $ прибыли.
SolarEdge чуть более 10 $ прибыли.
Upstart – это самый длинный (месячный опцион) 0 $.

Всего +65 $ прибыли

Note

Обратите внимание на PLTR — никакие попытки продажи не увенчались успехом, прёт вверх без остановки и пробивает уровень 29 $.

Такое ощущение, что если не 50$, то 40$ мы точно увидим.

Держу кол на 2026 г. и продаю очень дальние колы — сейчас открыт 40$ кол.

Note

Закрыл прибыль +11$, надо мгновенно закрывать обе сделки из-за волатильности — может стоить всей прибыли.

Note

Это тот случай, когда держишь акции на отчётах и спишь спокойно, сегодня или завтра буду рассматривать перенос опциона на новый уровень на следующие пару недель.

ПС: цена опциона изменится на открытии рынка.

Note

закрыл сделку

Note

SBUX взял на 3 дня до пятницы — потенциал 60$.

Note

Внимание, отчётность – надеюсь, после закрытия на более чем -8% не схлопнется.

Note

Перехожу на инструмент QQQM — насдак на минималках, доходность в пределах 2% в месяц.

Эта же стратегия, но более надежно и предсказуемо.

astraderbook

Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

astraderbook