SPX, лонг рид по амфонде

Sep 20, 2021

пока это не больше чем мысли вслух... никаких торговых действий я не предпринимаю, исхожу из принципа предупрежден - значит вооружен! в этом тексте я изложу свои мысли по рынку в целом на примере нескольких базовых и не очень активов.

итак, начнем с любимого всеми сипи, индекс которого вынесен в заголовок. график этого индекса долгое время демонстрировал устойчивый восходящий тренд, сформировал восходящий клин и в итоге пробил нижнюю границу (которую до этого многократно тестировал) что является первым признаком слабости. внутри клина мы видим что каждое последующее восходящее колебание было слабее предыдущего, а это потеря импульса и предпосылки к развороту тренда. тем не менее, ema200 находится еще ниже (сейчас это уровень 4110) и данная средняя может вполне выступить серьезной поддержкой, что она демонстрировала не раз.
пока я не планирую предпринимать каких либо действий с этим активом, буду следить за развитием событий. но если график пробьет ema200, то закрою текущую позицию и буду рассматривать шорт с целевым таргетом в 3210.

NDX, аналогично SPX показывает устойчивый восходящий тренд, так же сформировал восходящий клин, но до сих пор остается внутри клина. краткосрочной поддержкой тут может выступить верхняя граница краткосрочной консолидации - 15190. если она не устоит, график индекса одновременно пробьет нижнюю границу клина и устремится к ema200, которая должна будет выступить поддержкой (сейчас это уровень - 13810). я так же не планирую предпринимать тут каких то действий прямо сейчас. напомню что восходящие клинья не являются первичными фигурами разворота. да и ema200 все еще находится существенно ниже. в итоге тоже ждать и наблюдать за развитием событий.



DXY, график индекса доллара находится в важной точке подтверждения формирования двойного дна. об этом я писал еще в середине июня. с тех пор индекс немного притормозил на пути к подтверждению (напомню что подтверждением будет служить закрепление выше уровня 93.43), но в итоге дошагал до этой важной точки и пытается решить эту задачу. в случае положительного разрешения целями может выступить, краткосрочно (без долгих колебаний) достижение уровня в 97.8, в более долгой перспективе - 103.8



теперь хотел бы отметить моменты которые мне серьезно не нравятся. на амфонде по многим активам формируются действительно разворотные паттерны. такого количества я не видел уже давно. не буду приводить их все, чтобы не превращать эту идею в глобальный обзор) кто захочет сможет сам найти. но некоторое приведу, чтоы вы понимали что я имею ввиду.

MKTX, график этой электронной платформы сформировал паттерн H&S. горизонтальная линия шеи на уровне $434 была пробита подтвердив формирование паттерна и в случае подтверждения (для меня это уровень - $421) я буду ориентироваться что стоимость акций MarketAxess Holdings Inc может опуститься до $260. Важным момент служит тот момент что паттерн закончил формирование ниже ema200 и ema365!



GES, аналогичную картину можно наблюдать на графике акций известного всем модного дома GUESS?. сформированный паттерн H&S, горизонтальная линия шеи на уровне $21.2, которую в данный момент тестирует цена. в случае пробоя и закрепления ниже линии шеи, можно ждать что цена на данный актив опуститься на уровень $11.5 за акцию. как выглядит цена относительно средних, видите сами...



BNS, график акций The Bank of Nova Scotia в процессе формирования H&S, горизрнтальная линия шеи на уровне $60.5 выступает пока в качестве поддержки, но в случае если график разрешит этот уровень в негативную сторону и закрепится, целевым ориентиром может выступить уровень $53. я не планирую шортить данный актив поскольку его стоимость находится все еще выше нужных мне средних. но если таргет H&S будет достигнут, цена окажется под средними. я буду следить за данным активом и если увижу предпосылки к дальнейшему снижению, рассмотрб вариант занять короткую позицию.

DCO, данный актив я привожу в пример, поскольку он является хрестоматийным) тут можно увидеть много интересных моментов... приступим. график акций Ducommun Inc сформировал паттерн H&S с целевым ориентиром в $36.4. пробой линии шеи ($50) произошел ниже ema200, однако чуть ниже находится ema365, которая выступила надежной поддержкой и погасив импульс изменила краткосрочное движение цены. теперь цена зажата между двумя средними. пробой ema365 в негативную сторону приведет цену к таргету заданному H&S, если же отскок от ema365 продолжится и приведет к положительному разрешению в районе ema200, и последующему росту цены акций до уровня $58.08, паттерн H&S будет сломан и цена может достичь уровня в $80. посмотрим за развитием событий. этот пример я специально привел чтобы было понятно почему средние я использую в качестве фильтра тренда.



когда происходит пробой уровня сопротивления или поддержки, я смотрю наличие препятствий на предполагаемом пути к таргету... поэтому если на пути есть ema200 или ema365, я отказываюсь от сделки. вот пример из двух активов, сформировавших схожие паттерны (прямоугольник) но подход к ним у меня принципиально разный:
AME, чей график сформировал прямоугольник в случае негативного разрешения нижней границы (поддержка) будет иметь на своем пути к цели ema200, которая может погасить тренд и сменить краткосрочный тренд.



и LILA, такой же прямоугольник, но пробой нижней границы (поддержки) произойдет ниже средних и в случае закрепления и подтверждения на уровне в $12.4 я готов занять короткую позицию.



данный текст написан не с целью встать в один ряд с кричащими что все пропало, на фонде пузырь и он скоро лопнет... скорее это попытка занять выжидательную позицию после долгих лет восходящего тренда и агрессивного наращивания портфеля. на рынке появились реальные факты намекающие на его слабость, нужно быть готовым к действиям в случае если количество таких факт будет множится. надеюсь кому то этот анализ будет полезен. давайте наблюдать, возможно нас ждет веселое окончание текущего года.