графическая неопределенность на примере тат - нефть
несомненно, в случае достижения уровня сопротивления ценой зоны сопротивления разумно ожидать отбой от ее границ. Без условно, порой рынок выкидывает не однозначные модели разворота, которые я вижу невооруженным глазом, где заканчивается сразу от четырех до шести вложенных структур. Но это крайняя редкость, может быть раза два три в год, где с точностью до пипса можно увидеть LOW или хай, а кушать хочется почаще:) А поэтому самыми простыми моделями являются модели двух и трех вложений
Однако. при тестировании этих границ интересно посмотреть. что они представляют собой помимо этого самого сопротивления с точки зрения фрактального анализа и посмотреть есть ли какие - либо значимые зависимости именно на этом уровне.
вот две основные модели, которые демонстрируют как саму по себе фрактальность, так и вложенность фракталов.
первая модель состоит из двух взаимосвязанных векторов
вторая из трех взаимосвязанных между собой векторов
- взаимосвязи векторов могут проявляться следующим образом:
а) быть кратными одному из чисел Фибоначчи на спирали квадратного корня, а именно √2 √3 √5 √8 √13 ...
б) быть равными самим себе т.е. 1
в) проявление чередования. Так если большой вектор состоит из трех единичных векторов, следующий зависимый вектор скорее всего (но не правило) будет состоять из двух единичных векторов, при этом очень вероятно единичные вектора первого и второго вектора будут находиться в пропорции Фибоначчи (1, 1,6) или 1,5
вектор сам по себе может состоять опять таки из двух или трех единичных векторов, в которых должны находиться перечисленные выше взаимосвязи
Так, если не удается установить взаимосвязи между векторами и их единичными векторами и (или) векторами и векторами более высшего порядка, то такой график обычно я не размариваю далее. Так как если связей нет, то они и в интересуемом будущем вряд ли появятся.
так, например на левом рисунке модели вектора AB состоит из трех единичных векторов, первый из которых ab.
Здесь в таком раскладе, можно обнаружить связи единичных векторов и вектора AB
Далее следует коррекция. (возможно остановка, которая в последствии позволит изобразить зиг-заг как минимум или еще что-то)
Коррекции так же необходимо рассматривать. Они могут быть разными и так же чередоваться.
после завершения коррекции следует следующий вектор CD который состоит (например) из двух единичных векторов, которые находятся в зависимостях (о которых выше сказано) между собой, и первый единичный вектор сd
И далее можно только предположить, что между AB и CD так же найдется какая - либо взаимосвязь
Очень хорошо, чтобы такая взаимосвязь окончания вектора CD подтверждалась значимой линией сопротивления (в данном случае), а взаимосвязи единичных векторов (cd, например) и бОльших векторов (АВ, например) были рядом с минимальным ценовым разбросом.
И такую точку уже можно рассмотреть как потенциальную разворотную точку.
Далее можно подключить аппарат пяти волн и те хе самые вектора представить в виде разметки Элиота. искать вершину пятой волны, например по соотношениям тем самым подтверждая или расширяя потенциальную зону разворота.
далее найденную зону я оцениваю:
- потенциал минимального снижения (это там где будет в последствии комфортно перенести стоп в б/у). Его я принимаю за 1/2 величины последнего движения по тренду (последнего единичного вектора)
- оцениваю потенциальный убыток, если я поставлю стоп за границу зоны.
- двигаю точку входа в зоне таким образом, чтобы соотношение SL к TP было 2,5 и выше (лучше от 3). Здесь если слишком высоко задрать точку входа можно пропустить вход, ведь разворот может начаться с любой цены зоны. А если входить на нижней границе входа, потенциальный убыток может быть значительным по отношению к потенциальной не значительной прибыли.
Так, зачем вообще ставить стоп?
- можно не верно вообще разметить всю ценовую шкалу и увидеть того, чего нет и просто хочется увидеть.
- а может быть что это просто точка остановки, не значительной / значительной коррекции. А именно коррекции я и ищу по сути дела и после ее завершения тренд продолжится, и я даже не успею б/у выставить, как рынок отрисует еще пару-тройку векторов.
Что собственно демонстрирует рисунок б) как может развиваться ситуация (и это не самый клинический случай).
Перейдем к рисунку б)
.... и вдруг в какой то момент оказывается что разворот - не разворот, а просто коррекция, которая не достигает первой цели по ТР. в данном случае я ее изобразил коррекцией (a)(b)(c), но может быть и другая, не такая глубокая например, или вообще другой формы. если я ее распознаю вовремя, хорошо, я получу не большую но прибыль. А если нет - то просто выйду в б/у здесь и буду далее наблюдать ситуацию...
И если это не ситуация с двойной вершиной то буду искать зависимости уже в третьем вектора (а для волн перерисую разметку).
И эти зависимости буду искать ровно так же как описано выше
а) быть кратными одному из чисел Фибоначчи на спирали квадратного корня, а именно √2 √3 √5 √8 √13 ...
б) быть равными самим себе т.е. 1
в) проявление чередования.
но что же делать если и на этом рост не остановится? и такое бывает же
тогда, я выполню объединение пары векторов в один вектор, получу фигуру еще большего масштаба и буду проводить точно такой же анализ , как для пары векторов рисунка (а) и искать те же зависимости.
Так какой же толк во всей этой графической неопределенности?
Где скрывается профит?
и тут стоит поговорить о матожидании. и вероятностях. Далее, говоря о них я буду опираться на сугубо свою субъективную статистику как тестов так и статистику реальных сделок, и вот что важно здесь сказать:
- нет какой - то алгоритмической системы выставлять SL и TP, ориентироваться можно только на соотношения, если не вдаваться в глубокие расчеты, которые в конечном итоге не сильно улучшат / ухудшат результат. Так, например при выбраном соотношении 1 к 3,5 можно взять прибыль, а при соотношении 1 к 5 убыток по факту за счет близкого (жадного стопа). ну задело тенью, к примеру. Будет ли модель ошибочна в данном случае? нет, конечно, если после отработки стопа сразу цена развернулась. Но депозиту - то от этого не легче. Хорошо.
если выдерживать соотношение 1 к 2 (или даже 1 к 1 - ведь прибыльных сделок больше чем 55%), а при этих соотношениях уже точно можно определить отработала модель или нет, - но в этом случае выясняется, что дико не добирается прибыль.
Так где - же баланс? -
оказывается он разный от случая к случаю. Где - то 1 к 3, а где-то и 1 к 8 можно посмотреть. Беря более жадный к-т в расчет - просто чаще будет выбивать по стопу. Так вот это просто в конечном итоге не совсем просто оказывается. И здесь я открою маленький секрет. Именно такие сделки тащат депозит резко вверх. да, возможно прежде чем состоится хороший такой заход несколько раз обидно выбьет по теням стоп, но результат в целом того стоит. Тут важно отметить, что такое соотношение достигается за счет уменьшения зоны стопа (читай жадность), а не расширения зоны прибыли!
Однако, меня в целом такое положение вещей не устраивает. С одной стороны это могут быть затяжные серии, и даже очень очень обидные серии, где буквально раз за разом цена почти последним тиком сносит стоп и разворачивается гораздо обиднее, чем просто прошивает его минутной свечой. Это может эмоционально расшатать, что приведет к ошибкам разметки.
Что я делаю: у меня два подхода к торговле сетки и вот такие входы. Основные деньги приносят естественно вот такие входы, от сеток дохода мало.
Здесь отмечу, что при таких входах с одной сделкой я рискую 1% депозита, а сеткой риск может составить от 2% до максимум 10%, но не смотря на та что вероятность взять полноценный стоп по сетке очень мала, крайне мала, я на сетке зарабатываю около 0,75% депозита с одно сетки, реже 1,5%. Причем относительно стабильно. (в год можно говорить о 35-55%). Моя фишка в том, что добытую таким образом "мелочь" я "инвестирую" именно в расширение стопа по сделкам первого типа, что в свою очередь значительно увеличивает вероятность отработки основной сделки в профит.(эдакая внутренняя бухгалтерия :) )
_________________________________________________________________________
Так что там про тат нефть...
И кстати, прежде, вставлю маленькую ремарку по уровни поддержки и сопротивления.
зачем вообще делать расчеты на какие-то корни - шморни чего то там, когда казалось бы очевидно: при первом, втором подходе к мощной зоне сопротивления и так ясно, что зачастую бывает первый / второй отскок. Об этом хорошо знают скальперы, которые без условно успешно это используют. Как скальпер со стажем, могу сказать, что не все просто там: бываю и ложные заколы и ре-тесты и прочие грабли. Но весь мой опыт говорит, что качество входов от линии сопротивления / поддержки можно кратно улучшить, если учесть во внимание все эти расчеты. Меня как то посещала идея, дать какую - либо бальную оценку "правильности" модели разворота, и если бы я это делал, что наличие этой линии добавило бы максимум баллов к вероятности разворота.
Предыдущая публикация по тат - нефти допускала формирование отката / разворота от уровня, обозначенного 2,23 и 1,41 на графике. По факту это незначительная коррекция. Тем не менее, и это важно именно сейчас, реакция на этот уровень была. Да, не такая, чтобы забрать прибыль или перенести б/у в точку открытия, но была. (по прошлой позиции у меня зафиксирован убыток). Следующая линия построенная по этим уровням 2,8 - вот ее и нанесу на график. И мне нравится , что этот уровень попадает на линию сопротивления.
Далее построю проекцию первого вектора и определю траекторию как он может закончиться. Для этого рассчитаю ПТВ, угол и пр. И мне определенно еще больше нравится, что дуга этого второго вектора там же может закончиться
И еще проведу несколько замеров и исследований, и найду еще пару - тройку зависимостей, которые попадают в зону сопротивления. Ну вообще супер.
Обращу внимание, на то как в векторе (1) цена двигалась и во втором тоже, нарисую мнимую пунктирную траекторию
И еще посмотрю на коррекцию между векторами1 и 2. - стандартная a-b-c коррекция для формирования зиг-зага. Найду ее центр и воткну туда центр окружности.
зона разворота получилась достаточно узкой.
Что до целей разворота, то без условно привлекательно выглядит вершина вектора 1. Таким образом соотношение 1 к 6 или даже 1 к 8 достаточно хорошо смотрится, если стоп выставить за потенциальной зоной.
Теперь главное чтобы цена туда зашла, так как текущий уровень желтого цвета 1,73 не умещается из соотношения стоп- профит. Как-то так :)
чуть не забыл. Вот еще эволюция пятиволновой разметки
Однако. при тестировании этих границ интересно посмотреть. что они представляют собой помимо этого самого сопротивления с точки зрения фрактального анализа и посмотреть есть ли какие - либо значимые зависимости именно на этом уровне.
вот две основные модели, которые демонстрируют как саму по себе фрактальность, так и вложенность фракталов.
первая модель состоит из двух взаимосвязанных векторов
вторая из трех взаимосвязанных между собой векторов
- взаимосвязи векторов могут проявляться следующим образом:
а) быть кратными одному из чисел Фибоначчи на спирали квадратного корня, а именно √2 √3 √5 √8 √13 ...
б) быть равными самим себе т.е. 1
в) проявление чередования. Так если большой вектор состоит из трех единичных векторов, следующий зависимый вектор скорее всего (но не правило) будет состоять из двух единичных векторов, при этом очень вероятно единичные вектора первого и второго вектора будут находиться в пропорции Фибоначчи (1, 1,6) или 1,5
вектор сам по себе может состоять опять таки из двух или трех единичных векторов, в которых должны находиться перечисленные выше взаимосвязи
Так, если не удается установить взаимосвязи между векторами и их единичными векторами и (или) векторами и векторами более высшего порядка, то такой график обычно я не размариваю далее. Так как если связей нет, то они и в интересуемом будущем вряд ли появятся.
так, например на левом рисунке модели вектора AB состоит из трех единичных векторов, первый из которых ab.
Здесь в таком раскладе, можно обнаружить связи единичных векторов и вектора AB
Далее следует коррекция. (возможно остановка, которая в последствии позволит изобразить зиг-заг как минимум или еще что-то)
Коррекции так же необходимо рассматривать. Они могут быть разными и так же чередоваться.
после завершения коррекции следует следующий вектор CD который состоит (например) из двух единичных векторов, которые находятся в зависимостях (о которых выше сказано) между собой, и первый единичный вектор сd
И далее можно только предположить, что между AB и CD так же найдется какая - либо взаимосвязь
Очень хорошо, чтобы такая взаимосвязь окончания вектора CD подтверждалась значимой линией сопротивления (в данном случае), а взаимосвязи единичных векторов (cd, например) и бОльших векторов (АВ, например) были рядом с минимальным ценовым разбросом.
И такую точку уже можно рассмотреть как потенциальную разворотную точку.
Далее можно подключить аппарат пяти волн и те хе самые вектора представить в виде разметки Элиота. искать вершину пятой волны, например по соотношениям тем самым подтверждая или расширяя потенциальную зону разворота.
далее найденную зону я оцениваю:
- потенциал минимального снижения (это там где будет в последствии комфортно перенести стоп в б/у). Его я принимаю за 1/2 величины последнего движения по тренду (последнего единичного вектора)
- оцениваю потенциальный убыток, если я поставлю стоп за границу зоны.
- двигаю точку входа в зоне таким образом, чтобы соотношение SL к TP было 2,5 и выше (лучше от 3). Здесь если слишком высоко задрать точку входа можно пропустить вход, ведь разворот может начаться с любой цены зоны. А если входить на нижней границе входа, потенциальный убыток может быть значительным по отношению к потенциальной не значительной прибыли.
Так, зачем вообще ставить стоп?
- можно не верно вообще разметить всю ценовую шкалу и увидеть того, чего нет и просто хочется увидеть.
- а может быть что это просто точка остановки, не значительной / значительной коррекции. А именно коррекции я и ищу по сути дела и после ее завершения тренд продолжится, и я даже не успею б/у выставить, как рынок отрисует еще пару-тройку векторов.
Что собственно демонстрирует рисунок б) как может развиваться ситуация (и это не самый клинический случай).
Перейдем к рисунку б)
.... и вдруг в какой то момент оказывается что разворот - не разворот, а просто коррекция, которая не достигает первой цели по ТР. в данном случае я ее изобразил коррекцией (a)(b)(c), но может быть и другая, не такая глубокая например, или вообще другой формы. если я ее распознаю вовремя, хорошо, я получу не большую но прибыль. А если нет - то просто выйду в б/у здесь и буду далее наблюдать ситуацию...
И если это не ситуация с двойной вершиной то буду искать зависимости уже в третьем вектора (а для волн перерисую разметку).
И эти зависимости буду искать ровно так же как описано выше
а) быть кратными одному из чисел Фибоначчи на спирали квадратного корня, а именно √2 √3 √5 √8 √13 ...
б) быть равными самим себе т.е. 1
в) проявление чередования.
но что же делать если и на этом рост не остановится? и такое бывает же
тогда, я выполню объединение пары векторов в один вектор, получу фигуру еще большего масштаба и буду проводить точно такой же анализ , как для пары векторов рисунка (а) и искать те же зависимости.
Так какой же толк во всей этой графической неопределенности?
Где скрывается профит?
и тут стоит поговорить о матожидании. и вероятностях. Далее, говоря о них я буду опираться на сугубо свою субъективную статистику как тестов так и статистику реальных сделок, и вот что важно здесь сказать:
- нет какой - то алгоритмической системы выставлять SL и TP, ориентироваться можно только на соотношения, если не вдаваться в глубокие расчеты, которые в конечном итоге не сильно улучшат / ухудшат результат. Так, например при выбраном соотношении 1 к 3,5 можно взять прибыль, а при соотношении 1 к 5 убыток по факту за счет близкого (жадного стопа). ну задело тенью, к примеру. Будет ли модель ошибочна в данном случае? нет, конечно, если после отработки стопа сразу цена развернулась. Но депозиту - то от этого не легче. Хорошо.
если выдерживать соотношение 1 к 2 (или даже 1 к 1 - ведь прибыльных сделок больше чем 55%), а при этих соотношениях уже точно можно определить отработала модель или нет, - но в этом случае выясняется, что дико не добирается прибыль.
Так где - же баланс? -
оказывается он разный от случая к случаю. Где - то 1 к 3, а где-то и 1 к 8 можно посмотреть. Беря более жадный к-т в расчет - просто чаще будет выбивать по стопу. Так вот это просто в конечном итоге не совсем просто оказывается. И здесь я открою маленький секрет. Именно такие сделки тащат депозит резко вверх. да, возможно прежде чем состоится хороший такой заход несколько раз обидно выбьет по теням стоп, но результат в целом того стоит. Тут важно отметить, что такое соотношение достигается за счет уменьшения зоны стопа (читай жадность), а не расширения зоны прибыли!
Однако, меня в целом такое положение вещей не устраивает. С одной стороны это могут быть затяжные серии, и даже очень очень обидные серии, где буквально раз за разом цена почти последним тиком сносит стоп и разворачивается гораздо обиднее, чем просто прошивает его минутной свечой. Это может эмоционально расшатать, что приведет к ошибкам разметки.
Что я делаю: у меня два подхода к торговле сетки и вот такие входы. Основные деньги приносят естественно вот такие входы, от сеток дохода мало.
Здесь отмечу, что при таких входах с одной сделкой я рискую 1% депозита, а сеткой риск может составить от 2% до максимум 10%, но не смотря на та что вероятность взять полноценный стоп по сетке очень мала, крайне мала, я на сетке зарабатываю около 0,75% депозита с одно сетки, реже 1,5%. Причем относительно стабильно. (в год можно говорить о 35-55%). Моя фишка в том, что добытую таким образом "мелочь" я "инвестирую" именно в расширение стопа по сделкам первого типа, что в свою очередь значительно увеличивает вероятность отработки основной сделки в профит.(эдакая внутренняя бухгалтерия :) )
_________________________________________________________________________
Так что там про тат нефть...
И кстати, прежде, вставлю маленькую ремарку по уровни поддержки и сопротивления.
зачем вообще делать расчеты на какие-то корни - шморни чего то там, когда казалось бы очевидно: при первом, втором подходе к мощной зоне сопротивления и так ясно, что зачастую бывает первый / второй отскок. Об этом хорошо знают скальперы, которые без условно успешно это используют. Как скальпер со стажем, могу сказать, что не все просто там: бываю и ложные заколы и ре-тесты и прочие грабли. Но весь мой опыт говорит, что качество входов от линии сопротивления / поддержки можно кратно улучшить, если учесть во внимание все эти расчеты. Меня как то посещала идея, дать какую - либо бальную оценку "правильности" модели разворота, и если бы я это делал, что наличие этой линии добавило бы максимум баллов к вероятности разворота.
Предыдущая публикация по тат - нефти допускала формирование отката / разворота от уровня, обозначенного 2,23 и 1,41 на графике. По факту это незначительная коррекция. Тем не менее, и это важно именно сейчас, реакция на этот уровень была. Да, не такая, чтобы забрать прибыль или перенести б/у в точку открытия, но была. (по прошлой позиции у меня зафиксирован убыток). Следующая линия построенная по этим уровням 2,8 - вот ее и нанесу на график. И мне нравится , что этот уровень попадает на линию сопротивления.
Далее построю проекцию первого вектора и определю траекторию как он может закончиться. Для этого рассчитаю ПТВ, угол и пр. И мне определенно еще больше нравится, что дуга этого второго вектора там же может закончиться
И еще проведу несколько замеров и исследований, и найду еще пару - тройку зависимостей, которые попадают в зону сопротивления. Ну вообще супер.
Обращу внимание, на то как в векторе (1) цена двигалась и во втором тоже, нарисую мнимую пунктирную траекторию
И еще посмотрю на коррекцию между векторами1 и 2. - стандартная a-b-c коррекция для формирования зиг-зага. Найду ее центр и воткну туда центр окружности.
зона разворота получилась достаточно узкой.
Что до целей разворота, то без условно привлекательно выглядит вершина вектора 1. Таким образом соотношение 1 к 6 или даже 1 к 8 достаточно хорошо смотрится, если стоп выставить за потенциальной зоной.
Теперь главное чтобы цена туда зашла, так как текущий уровень желтого цвета 1,73 не умещается из соотношения стоп- профит. Как-то так :)
чуть не забыл. Вот еще эволюция пятиволновой разметки
здесь больше ничего не будет. на этот раз окончательно и бесповоротно
_______________________
_______________________
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.