//condicion de compra: k>80
buycondition=crossover(k,oversold)
calculo de tamaño de la posicion segun el ultimo low dentro de lo n periodos anteriores, tambien usado como stop
salida por trailing stop
buycondition=crossover(k,oversold)
calculo de tamaño de la posicion segun el ultimo low dentro de lo n periodos anteriores, tambien usado como stop
salida por trailing stop
//@version=2 //descripcion: //entrada en saturacion oscilador estocastico //salida por trailing strategy("MomentumBreak#1", overlay=true,calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.fixed,currency="USD") //entradas y variables de indicadores smoothK = input(3, minval=1) smoothD = input(3, minval=1) lengthRSI = input(14, minval=1) lengthStoch = input(14, minval=1) src = input(close, title="RSI Source") rsi1 = rsi(src, lengthRSI) k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK) d = sma(k, smoothD) overbought=input(80) oversold=input(20) //entradas de stop , trail, profit stop=input(1500) stop_dentro_de_los_ultimos_lows=input(20) trail_points=input(500) trail_offset=input(100) profit=input(1000) riesgo_en_dolares=input(15) //condicion de compra: k>80 buycondition=crossover(k,oversold) //entrada a la posicion posicionabierta=0 if year>2015 if buycondition stoplow=lowest(stop_dentro_de_los_ultimos_lows) riesgo_en_pips = (close - stoplow) valor_del_pip = (riesgo_en_dolares / riesgo_en_pips) tamanio_de_la_posicion= ( valor_del_pip) //la posicion la esta calculando bien strategy.entry("buy",strategy.long,qty=tamanio_de_la_posicion) strategy.exit("salida","buy",trail_points=trail_points,trail_offset=trail_offset,stop=stoplow,comment=tostring(stoplow)) //////////////////////////////////condicion de stop por drodown 10% equity //strategy.risk.max_drawdown(15,strategy.cash) // condicion de stop por perdida mayor a $15 en op abierta //strategy.risk.max_intraday_loss(15,strategy.cash) //formas de tomar stop: // cuando llega a una media movil: strategy.close o strategyentry o strategy.exit o strategy.order // determinado por un numero de pips strategy.exit // determinado por el calculo de la posicion: //tomar el minimo minimo de los ultimos 20 periodos, guardarlo como nivel de stop //calcular la posicion en base a ese stop: //prcio de entrada - precio de stop = pips_en-reisgo //riesgo_e_dolares / pips_en_riesgo = pip_value //position_size=10000 * pip_value