可擴展性

May 26, 2020

如果您已经阅读了前三章有关风险管理的章节，您应该已经了解：
• 1% 法则
• 如何计算仓位大小
• 盈亏比 & 期望值（您只需要34％的获胜率即可赚钱）

现在让我们应用之前所学到的并用下面的假设来推算我们一个月能赚多少钱：
• 帐户规模 = $10,000 美金
• 每单风险 = 1％（= $100美金）
• 单月交易次数 = 30笔
• 平均胜率 = 50％
• 平均盈亏比 = 2

答案：
单月利润 = 每单风险 * 平均盈亏比 * (单月交易次数 * 平均胜率) – 每单风险 * (单月交易次数 * 平均损率)
，其中损率 =（1 - 胜率）
= $100 * 2 *（30 * 50％）- $100 *（30 *（1-50％））
= $100 * 2 * 15笔盈利单 - $ 100 * 15笔亏损单
= $1,500

这意味着如果您拥有一个稳定盈利的交易系统 (50% 的平均胜率，2:1 的盈亏比)，而每笔交易的风险为$100美金，只要您能每天找到一个交易机会，那么您每个月可以赚到 $1,500美金。

如果您的每笔交易风险为 $200美金呢？那么您的单月利润为 $3,000美金。

是的，没错，如果您知道如何管理风险并且拥有一个稳定盈利的交易系统，那么一天只要一笔交易就可以给您带来很多利润。另外，从上方公式您可以看到通过增加每个月的交易数量和每笔交易的风险，您的交易系统将变得有 “扩展性”。可扩展性是获利的关键之一

市场上有很多的资产类别 - 外汇，大宗商品，股票，加密货币等。每个资产类别又有很多交易对可以做交易。每天找到一个好的交易机会应该不会太困难吧？

当您仅交易一种资产类别（例如加密货币）时，一天要找到一个好的交易机会就变得相对困难了。当加密货币市场处于盘整阶段时（例如2018年下半年及现在），良好的交易机会数量有限。因此，您变得急躁，开始强迫自己开仓，最终一次又一次地被停损。

由于上述原因，当人们问我 “我现在不进场是否会错过购买机会” 时，我总是回答：“我一点都不担心，因为市场上有太多的交易机会”

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風險管理系列:

• 第一章: 1% 交易法則
• 第二章: 如何計算倉位大小
• 第三章: 盈虧比 & 期望值