Канал линейной регрессии
- Не юзай линейную регрессию на рынке криптовалют
- Почему?
- Хомяком станешь
Прочёл я сегодня пост от команды TradingView типа С чем едят линейную регрессию. Прочитал и сначала подумал "Ах, жаль что проверить то это никак нельзя, работает ли эта хрень на крипте то". Но потом промелькнула вторая мысля: "Стоп-стоп-стоп, я ж колдун же! Щаз страту новую как заколдую-заколдую, и она мне чудесным образом покажет работает хренотень та эта вся, или ну её нафик". А потом и третья мысль возникла: "Надо будет потом еще и здешним юзерам показать чего я накодил, а те опять напишут какой ты умный, афигеть".
Стратегия
Как юзать линейную регрессию я почитал в интернетах. А так же в посте от TradingView. Процитирую кусок оттудава:
"Один из способов применения линейного регрессионного канала является совершение сделок с движением цены по мере того, как она движется от и обратно к среднему."
Ога, значит возврат к среднему опять (MultiMA и прочим "коробочникам" привет). Если что вот на Википедии статья тоже что за зверь это такой:
en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_(finance)
Скрипт
То есть беру эту идею, и как обычно с Mean_reversion мутится. То есть на нижней границе канала покупается лимитным ордером. На верхней границе канала продается лимитным ордером. И шорт и лонг закрываются на центральной линии. Тоже лимитным ордером. Ну то есть как MultiMA получается, примерно тоже самое.
Результаты
Мысль четвертая: "Вертел я такие стратегии на этом самом то". На крипте вообще бесполезно. Всяко крутил: разные настройки (длина канала, кол-во сигм), разные таймфреймы, разные пары - всегда в минус торгует.
Вердикт: для криптовалютного рынка канал линейной регрессии юзать смысла нет.
Скрипт прикреплен внизу с открытым исходным кодом.
- Почему?
- Хомяком станешь
Прочёл я сегодня пост от команды TradingView типа С чем едят линейную регрессию. Прочитал и сначала подумал "Ах, жаль что проверить то это никак нельзя, работает ли эта хрень на крипте то". Но потом промелькнула вторая мысля: "Стоп-стоп-стоп, я ж колдун же! Щаз страту новую как заколдую-заколдую, и она мне чудесным образом покажет работает хренотень та эта вся, или ну её нафик". А потом и третья мысль возникла: "Надо будет потом еще и здешним юзерам показать чего я накодил, а те опять напишут какой ты умный, афигеть".
Стратегия
Как юзать линейную регрессию я почитал в интернетах. А так же в посте от TradingView. Процитирую кусок оттудава:
"Один из способов применения линейного регрессионного канала является совершение сделок с движением цены по мере того, как она движется от и обратно к среднему."
Ога, значит возврат к среднему опять (MultiMA и прочим "коробочникам" привет). Если что вот на Википедии статья тоже что за зверь это такой:
en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_(finance)
Скрипт
То есть беру эту идею, и как обычно с Mean_reversion мутится. То есть на нижней границе канала покупается лимитным ордером. На верхней границе канала продается лимитным ордером. И шорт и лонг закрываются на центральной линии. Тоже лимитным ордером. Ну то есть как MultiMA получается, примерно тоже самое.
Результаты
Мысль четвертая: "Вертел я такие стратегии на этом самом то". На крипте вообще бесполезно. Всяко крутил: разные настройки (длина канала, кол-во сигм), разные таймфреймы, разные пары - всегда в минус торгует.
Вердикт: для криптовалютного рынка канал линейной регрессии юзать смысла нет.
Скрипт прикреплен внизу с открытым исходным кодом.
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.