Три главных составляющих любого хорошего торгового плана
Всем привет!👋
В этом месяце в ходе подготовки к новому году мы продумывали публикации, так или иначе связанные с темой выстраивания хорошего торгового плана. В нашем первом из них мы просили вас подумать о том, что может помочь предсказать долгосрочный успех. Во втором же мы рассматривали то, почему торговый план так важен. В конце вы найдете ссылки на оба поста.
Обсудив «что» и «почему», мы подошли к еще одному важному вопросу — «как».
Сегодня мы рассмотрим три главных элемента, которые можно найти в любом хорошем торговом плане.
1️⃣ Первое: в хорошем торговом плане описано, почему он выигрышный.
В трейдинге есть две важные переменные: Bat Rate и Прибыль / Убыток
► Bat Rate — это показатель, отражающий процент времени, когда сделка была успешной. Трейдер с показателем 90% успешно закрывает 9 из 10 сделок.
► Прибыль / Убыток — показывает, насколько велика средняя прибыль по отношению к среднему убытку. Трейдер с показателем 0,5 несет убытки, в два раза превышающие его прибыль.
Если перемножить эти цифры, вы получите «Ожидаемую эффективность».
Например, если у трейдера показатель Bat Rate составляет 50% (успешно завершает половину сделок), а соотношение Прибыль / Убыток составляет 1 (т. е. прибыль и убыток равны), то это хороший пример торговли в безубыток.
Для того, чтобы заработать в долгосрочной перспективе, всё, что вам нужно — это получить положительное число, перемножив эти значения.
☝🏽 А чтобы этого добиться, в каждом хорошем торговом плане должен быть способ, который поможет систематически находить потенциально выгодные торговые возможности. Что будет для этого использоваться, полностью зависит от самого трейдера, хотя обычно всё сводится к повторяющимся ценовым моделям, обзору фундаментальных показателей, макроэкономическим трендам или другим моделям и циклам. Тестирование на исторических данных также будет полезно — так вы сможете получить общее представление о том, оправдала ли себя идея для торговой стратегии.
В общем, не важно, каким способом — хороший торговый план должен определять потенциальную выгоду перед тем, как вы рискнете своим капиталом. Зачем открывать свое дело без бизнес-плана?
2️⃣ Второе: в каждом хорошем торговом плане учитывается личность трейдера.
Этот элемент сложнее всего определить, но в то же время это одна из самых важных частей торговой стратегии — она заключается в том, учитывает ли стратегия сильные и слабые стороны трейдера. Это не так важно для банков и хеджевых фондов, так как там решения принимаются не единолично, но розничным инвесторам просто необходимо знать свои слабости, так как больше некому их контролировать.
«Вы можете делать, что захотите!» — хороший подход, но на самом деле, это палка о двух концах, и как раз к такому высокому уровню ответственности и должен подготовить вас ваш торговый план.
В общем, посмотрите на свою историю сделок и определите, где вас подводят эмоции. Сделать это можете только вы, так как никто не знает вас лучше, чем вы сами. Тем не менее, то, что вы получаете, когда убираете эмоциональный риск из своего плана, стоит затраченных усилий.
😱Трейдинг основан на страхах. Вам нужно понимать, какой из них сильнее — страх упустить возможность или страх потерять свои деньги. Выясните, что в вас сильнее, и действуйте соответственно.
То, что вы понимаете, как работает определенная стратегия, а у других получается на ней зарабатывать, еще не означает, что и вы тоже сможете. Выполнять стратегию последовательно на 100% при 30% эффективности гораздо важнее, чем найти стратегию со 100% эффективностью, по которой вы сможете торговать только на 10% последовательно. Не усложняйте себе жизнь!
3️⃣ Третье: каждый хороший торговый план предусматривает риск.
Будь у вас тысяча долларов или целый миллиард, игнорирование риска — прямой путь к повышенной денежной и эмоциональной нестабильности, которая может оказать серьезное негативное влияние на долгосрочную прибыль. Вот несколько простых в применении механизмов, которыми пользуются банки, хеджевые фоны и проп-трейдинговые компании, чтобы значительно снизить риски — в хорошем торговом плане нельзя это упускать.
💵 Полная остановка операций по счёту
Это именно так, как звучит: как только вы теряете определенный процент средств, вы прекращаете торговлю, закрываете все свои позиции и оцениваете, что пошло не так. Вы можете вернуться на рынок тогда — и только тогда — когда уверены, что устранили проблему. Обычно принято считать, что эта цифра составляет 10%.
💵 Тематические риски
Этот механизм делает так, чтобы вы не слишком концентрировались на одном типе активов, даже если ваша ставка охватывает множество инструментов. Например, если вы владеете акциями нескольких компаний в одном и том же секторе, их показатели, скорее всего, будут в той или иной степени связаны между собой, даже если эти компании предоставляют разные продукты и услуги. Введение жесткого ограничения на этот тип риска может значительно снизить рискованное или слишком концентрированное распределение средств.
💵 Позиционные риски
Многие успешные профессиональные трейдеры и хеджевые фонды используют понятие «Свободный каптал», чтобы управлять рисками. Свободный капитал — это количество средств в долларах наличными, которое представляет собой буфер между текущими средствами на счете и общим количеством средств, по достижении которого счет будет приостановлен.
Например, если у валютного трейдера в банке при наличии 10 млн. долларов на счете установлен показатель непреодолимого порога в 10%, то на самом деле он может позволить себе потерять только 1 миллион долларов перед тем, как его начальство вызовет его на серьезный разговор. Его свободный капитал составляет 1 миллион долларов. Затем он выстроит свои позиции таким образом, чтобы он рисковал только 1-5% своего свободного капитала за сделку. Таким образом, он сможет ошибиться минимум 20 раз подряд перед тем, как наступят какие-либо негативные последствия. Введение лимита на риск на позицию в виде свободного капитала дает вам большое пространство, где вы можете не бояться совершить ошибку.
Да, обычно с таким подходом вы не удвоите свои средства за одну ночь, но это и не является целью. Цель — долгосрочная прибыль.
Некоторые называют такие позиционные риски «один Р» (одна единица риска).
☝🏽 В любом случае план управления рисками просто необходим для того, чтобы на самом деле управлять своими рисками. Если такой план не подготовить и не выполнить, про него очень легко забыть.
🙏🏽 Спасибо за внимание! Мы с нетерпением ждем, что нам приготовил 2022 год и хотим, чтобы он стал годом рекордов. 📈
Если вы узнали что-то интересное из этой идеи, обязательно поделитесь ей с друзьями, чтобы они тоже могли стать лучше в 2022 году. 🍀
- Команда TradingView ❤️❤️
В этом месяце в ходе подготовки к новому году мы продумывали публикации, так или иначе связанные с темой выстраивания хорошего торгового плана. В нашем первом из них мы просили вас подумать о том, что может помочь предсказать долгосрочный успех. Во втором же мы рассматривали то, почему торговый план так важен. В конце вы найдете ссылки на оба поста.
Обсудив «что» и «почему», мы подошли к еще одному важному вопросу — «как».
Сегодня мы рассмотрим три главных элемента, которые можно найти в любом хорошем торговом плане.
1️⃣ Первое: в хорошем торговом плане описано, почему он выигрышный.
В трейдинге есть две важные переменные: Bat Rate и Прибыль / Убыток
► Bat Rate — это показатель, отражающий процент времени, когда сделка была успешной. Трейдер с показателем 90% успешно закрывает 9 из 10 сделок.
► Прибыль / Убыток — показывает, насколько велика средняя прибыль по отношению к среднему убытку. Трейдер с показателем 0,5 несет убытки, в два раза превышающие его прибыль.
Если перемножить эти цифры, вы получите «Ожидаемую эффективность».
Например, если у трейдера показатель Bat Rate составляет 50% (успешно завершает половину сделок), а соотношение Прибыль / Убыток составляет 1 (т. е. прибыль и убыток равны), то это хороший пример торговли в безубыток.
Для того, чтобы заработать в долгосрочной перспективе, всё, что вам нужно — это получить положительное число, перемножив эти значения.
☝🏽 А чтобы этого добиться, в каждом хорошем торговом плане должен быть способ, который поможет систематически находить потенциально выгодные торговые возможности. Что будет для этого использоваться, полностью зависит от самого трейдера, хотя обычно всё сводится к повторяющимся ценовым моделям, обзору фундаментальных показателей, макроэкономическим трендам или другим моделям и циклам. Тестирование на исторических данных также будет полезно — так вы сможете получить общее представление о том, оправдала ли себя идея для торговой стратегии.
В общем, не важно, каким способом — хороший торговый план должен определять потенциальную выгоду перед тем, как вы рискнете своим капиталом. Зачем открывать свое дело без бизнес-плана?
2️⃣ Второе: в каждом хорошем торговом плане учитывается личность трейдера.
Этот элемент сложнее всего определить, но в то же время это одна из самых важных частей торговой стратегии — она заключается в том, учитывает ли стратегия сильные и слабые стороны трейдера. Это не так важно для банков и хеджевых фондов, так как там решения принимаются не единолично, но розничным инвесторам просто необходимо знать свои слабости, так как больше некому их контролировать.
«Вы можете делать, что захотите!» — хороший подход, но на самом деле, это палка о двух концах, и как раз к такому высокому уровню ответственности и должен подготовить вас ваш торговый план.
В общем, посмотрите на свою историю сделок и определите, где вас подводят эмоции. Сделать это можете только вы, так как никто не знает вас лучше, чем вы сами. Тем не менее, то, что вы получаете, когда убираете эмоциональный риск из своего плана, стоит затраченных усилий.
😱Трейдинг основан на страхах. Вам нужно понимать, какой из них сильнее — страх упустить возможность или страх потерять свои деньги. Выясните, что в вас сильнее, и действуйте соответственно.
То, что вы понимаете, как работает определенная стратегия, а у других получается на ней зарабатывать, еще не означает, что и вы тоже сможете. Выполнять стратегию последовательно на 100% при 30% эффективности гораздо важнее, чем найти стратегию со 100% эффективностью, по которой вы сможете торговать только на 10% последовательно. Не усложняйте себе жизнь!
3️⃣ Третье: каждый хороший торговый план предусматривает риск.
Будь у вас тысяча долларов или целый миллиард, игнорирование риска — прямой путь к повышенной денежной и эмоциональной нестабильности, которая может оказать серьезное негативное влияние на долгосрочную прибыль. Вот несколько простых в применении механизмов, которыми пользуются банки, хеджевые фоны и проп-трейдинговые компании, чтобы значительно снизить риски — в хорошем торговом плане нельзя это упускать.
💵 Полная остановка операций по счёту
Это именно так, как звучит: как только вы теряете определенный процент средств, вы прекращаете торговлю, закрываете все свои позиции и оцениваете, что пошло не так. Вы можете вернуться на рынок тогда — и только тогда — когда уверены, что устранили проблему. Обычно принято считать, что эта цифра составляет 10%.
💵 Тематические риски
Этот механизм делает так, чтобы вы не слишком концентрировались на одном типе активов, даже если ваша ставка охватывает множество инструментов. Например, если вы владеете акциями нескольких компаний в одном и том же секторе, их показатели, скорее всего, будут в той или иной степени связаны между собой, даже если эти компании предоставляют разные продукты и услуги. Введение жесткого ограничения на этот тип риска может значительно снизить рискованное или слишком концентрированное распределение средств.
💵 Позиционные риски
Многие успешные профессиональные трейдеры и хеджевые фонды используют понятие «Свободный каптал», чтобы управлять рисками. Свободный капитал — это количество средств в долларах наличными, которое представляет собой буфер между текущими средствами на счете и общим количеством средств, по достижении которого счет будет приостановлен.
Например, если у валютного трейдера в банке при наличии 10 млн. долларов на счете установлен показатель непреодолимого порога в 10%, то на самом деле он может позволить себе потерять только 1 миллион долларов перед тем, как его начальство вызовет его на серьезный разговор. Его свободный капитал составляет 1 миллион долларов. Затем он выстроит свои позиции таким образом, чтобы он рисковал только 1-5% своего свободного капитала за сделку. Таким образом, он сможет ошибиться минимум 20 раз подряд перед тем, как наступят какие-либо негативные последствия. Введение лимита на риск на позицию в виде свободного капитала дает вам большое пространство, где вы можете не бояться совершить ошибку.
Да, обычно с таким подходом вы не удвоите свои средства за одну ночь, но это и не является целью. Цель — долгосрочная прибыль.
Некоторые называют такие позиционные риски «один Р» (одна единица риска).
☝🏽 В любом случае план управления рисками просто необходим для того, чтобы на самом деле управлять своими рисками. Если такой план не подготовить и не выполнить, про него очень легко забыть.
🙏🏽 Спасибо за внимание! Мы с нетерпением ждем, что нам приготовил 2022 год и хотим, чтобы он стал годом рекордов. 📈
Если вы узнали что-то интересное из этой идеи, обязательно поделитесь ей с друзьями, чтобы они тоже могли стать лучше в 2022 году. 🍀
- Команда TradingView ❤️❤️
Share TradingView with a friend:
tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: tradingview.com/blog/en/
tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: tradingview.com/blog/en/
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.