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SP500 : Exemple 3 - Stratégie Option = PUT Spread Haussier
Updated
Aujourd'hui je vous présente une stratégie qui peut être intéressante à mettre en place avant la prochaine expiration trimestrielle (OPEX) des indices et des options le 18 septembre prochain. C'est donc une stratégie qui va durer 8 jours.
L'idée ici est d'utiliser les points pivots mensuels pour déterminer une zone dans laquelle l'indice devrait rester du vendredi prochain.
En général, la semaine avant l'OPEX les indices font un point bas puis repartent à la hausse jusqu'au jour de l'expiration ... avant d'éventuellement reprendre la baisse. C'est ce que j'ai remarqué depuis plusieurs années.
La rebond des marchés hier me fait penser que nous ne reverrons pas le point bas avant au moins 18 septembre. Et pour le SP500 ça tombe bien puisque ce point bas est située sur le S1 mensuel dans le zone des 3300 - 3320 points
Ma stratégie avec un SP500 à 3380 points :
J'ai mis en place un Put Spread Haussier qui consiste à :
1) vendre le PUT 3320
2) acheter le PUT 3175
Profil de Stratégie :
Gain Maxi 1038 $
Perte Maxi 6212 $ ( Si l'indice passe sous les 3175 points et que je ne fais rien ....)
BE : 3299 points
Probabilité de Gain : 74% ( j'ai privilégié le fait de gagner moins mais avec une plus forte probabilité)
Que doit faire l'indice ?
Rester au dessus de 3300 points jusqu'au 18 septembre.
S'il passe sous 3300 ?
Si c'est la cas je vendrai un contrat futures SP500 ( si je vois que le mouvement baissier est fort) sinon je clôture la stratégie .... sans état d'âme !!
Rappel : mes idées sont des exemples pratiques d'utilisation des options. Elles ne sont pas des incitations à intervenir sur les marchés financiers.
L'idée ici est d'utiliser les points pivots mensuels pour déterminer une zone dans laquelle l'indice devrait rester du vendredi prochain.
En général, la semaine avant l'OPEX les indices font un point bas puis repartent à la hausse jusqu'au jour de l'expiration ... avant d'éventuellement reprendre la baisse. C'est ce que j'ai remarqué depuis plusieurs années.
La rebond des marchés hier me fait penser que nous ne reverrons pas le point bas avant au moins 18 septembre. Et pour le SP500 ça tombe bien puisque ce point bas est située sur le S1 mensuel dans le zone des 3300 - 3320 points
Ma stratégie avec un SP500 à 3380 points :
J'ai mis en place un Put Spread Haussier qui consiste à :
1) vendre le PUT 3320
2) acheter le PUT 3175
Profil de Stratégie :
Gain Maxi 1038 $
Perte Maxi 6212 $ ( Si l'indice passe sous les 3175 points et que je ne fais rien ....)
BE : 3299 points
Probabilité de Gain : 74% ( j'ai privilégié le fait de gagner moins mais avec une plus forte probabilité)
Que doit faire l'indice ?
Rester au dessus de 3300 points jusqu'au 18 septembre.
S'il passe sous 3300 ?
Si c'est la cas je vendrai un contrat futures SP500 ( si je vois que le mouvement baissier est fort) sinon je clôture la stratégie .... sans état d'âme !!
Rappel : mes idées sont des exemples pratiques d'utilisation des options. Elles ne sont pas des incitations à intervenir sur les marchés financiers.
Trade closed: target reached
Clôture de la stratégie avec un profit de 15,85 points sur 23 points possibles.
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