ETH Perpetual лонг в долгосрок

Jun 29

Эфир по сути уже является одобренным активом так как торгуется на регулируемых биржах США. Если одобрят спотовый ETF на эфир, а вероятность этого сейчас больше 90 %, то ликвидность в эфир начнут заливать более ускоренными темпами, чем сейчас.

Так как цена эфира уже очень большая, то заработать на эфире можно либо с большим депозитом - несколько миллионов долларов как минимум - любо используя фьючерсные стратегии, в данный момент лонговые.

Что сделал я - я запустил лонгового геометрического фьючерсного grid-бота на бирже Binance с x10 плечом. Ликвидация на данный момент находится на уровне 1770 USD. Всего я залил в позицию несколько тысяч долларов. Вывел со спота.

По мере снижения цены эфира, а снижения нельзя исключать, я буду доливать маржу в кошелек фьючерсных торговых ботов. Держать эту позицию я планирую до тех пор, пока не начнется лютый бычий рынок. Я тогда переоткрою стратегию и увеличу риск до x15 - x20 .

Почему сейчас нельзя находиться вне позиций по крипте? Дело в том, что индекс страха и жадности упал до 30. А был на уровне 90 совсем недавно. Сколько будут "мариновать" в боковике, непонятно. Будет черный лебедь, или нет, тоже непонятно. Но я надеюсь долить маржи в позицию, чтобы её не ликвидировало.

По-другому сейчас заработать сложно на крипте. Альткоинов и мемкоинов наплодили тысячи. Я боюсь, что многие сейчас уже начали распределять в толпу и будут продолжать распределять по мере разлоков.

Если вы верите в токеномики проектов, я боюсь вас разочаровать. Во-первых сейчас большинство проектов выходят в виде airdrop'ов. Большую часть монет проекты распределяют через эти airdrop'ы сами себе. Я на активности в сети blast потратил более 100 долларов, а получил обратно 4 доллара. Смешно.

Если вы верите в мемкоины, я вам могу привести десятки примеров, когда мемкоин почти сразу после выхода давал минус x20.

Эфир и биткоин единственные монеты на которых потенциально можно заработать. Но на споте можно заработать только с хорошим депозитом в миллионы долларов, которого у меня нет.

В лотерею с альткоинами я больше играть не планирую.

Поэтому выбрал для дальнейшей работы фьючерсы на эфире. На споте у меня тоже есть эфир в количестве примерно равном по величине открытой фьючерсной позиции.

Закрою эту идею тогда, когда начну шортить эфир и альткоины.

Jun 29

Trade active

Зашел в лонговую стратегию на эфире по цене 3387.49 USDT. Фьючерсный геометрический grid-бот x10. Диапазон 2500 < > 4500 USDT + 169 сеток. Без Trailing Up и Down. Без Stop Loss и Take Profit. Ликвидация 1796.85 USDT

Jun 29

Note

Так как сделка у меня открыта на централизованной берже, я держу на бирже не более 20 % от всей своей аллокации в крипте.

Когда буду доливать маржу, буду придерживаться аналогичного риск-менеджмента.

Когда закрою текущую сратегию (надеюсь в прибыль), то выведу с биржи 1/3 в фиат и заплачу налоги.

Jun 30

Note

Прежде чем открыть подобную стратегию, я долго, более года, тестировал различные стратегии на криптобиржах. И спотовые и фьючерсные. Лучше всего работает Binance. Минимальное количество сбоев и техподдержка отвечает практически сразу.

Что касается фьючерсных ботов, их там крутится очень много. К примеру я нашел нейтральный с x20 плечом в диапазоне 2600 <> 4000 , который крутят уже 77 дней и который показывает прибыль $ 16 000.

Я решил открыть лонговый и доливать маржу в случае снижения цены на эфир. Возможно удастся запустить еще одну стратегию на развороте рынка. Боковик и снижение не вечно будет происходить и мы сейчас на бычьем рынке, поэтому даже черные лебеди не очень страшны. На прошлой бычке было два черных лебедя - ковид и запрет майнинга в Китае. И оба раза я получил прибыль.

Но я в любом случае не хочу заводить на биржи более 20 % от совокупной стоимости всех моих активов в крипте. Есть кейсы (правда с другими биржами, не с Binance), где людям заблокировали активы (причем не несколько тысяч долларов, как это могло бы быть в моем случае, а на порядок больше - полмиллиона долларов), и где люди даже имея связи в этой среде не могут вытащить средства по полгода и дольше.

Как говорится - не ваши ключи, не ваши деньги. Поэтому я и в российских банках, и на российском фондовом рынке не держу много. Лучше старый добрый кэш, ну или на крайняк инвестиционные монеты.

В любом случае без риска не заработать. Поэтому риск менеджмента надо придерживаться строго.

Jun 30

Note

Сейчас есть такие вещи, как Perpetual DEX Exchanges. В некоторых начисляют даже какие-то пойнты за торговлю.

Но дело в том, что это все пока очень сырое. Если есть хотя бы одна ошибка в смартконтракте, теряются деньги. Иногда большие деньги.

К примеру в DeFI я уже терял средства. Куда больше, чем на централизованных биржах.

К слову сказать, что я терял средства на централизованных биржах всего три раза (и немного) это cryptopia co nz, hoo com и bybit. Первые две соскамились и потери были 0.01 BTC и 100 USDT, а bybit тупо отжала 10 % от депозита за ввод средств не через биржевой p2p, а через обменник (другие биржи такого не делают).

А в DeFi у меня много заблокированных средств в контрактах, откуда их уже никогда не вывести. В общем, охота за ретродропами приводит не только к сжиганию газа и покупкам ненужного цифрового хлама (NFT), но и к запиранию средств в смартконтрактах навсегда.

Поэтому безопаснее торговать на централизованных биржах, причем безопаснее торговать даже фьючерсами на сильных монетах. Чем искать халяву в виде дропов скамтокенов. Хотя кто-то умудряется зарабатывать и на дропах. Но сейчас этому тренду приходит конец.

Jun 30

Trade closed: target reached

Посмотрел на фандинг и решил прикрыть фьючерсный лонговый grid-бот с небольшой прибылью. Проще сказать, в безубыток. Постоянно его держать открытым невыгодно, особенно в широком диапазоне, так как торговая прибыль меньше оплаты за фандинг, особенно если лонговый grid-бот уходит в просадку.

Спотовый grid-бот сейчас смысла нет открывать. Я открыл на прошлом пампе эфира. Прибыль была чуть меньше 200 долларов. Это совсем не интересно. Остается следить за рынком. Ставить будильник с привязкой к цене эфира. В общем, без труда хорошо заработать не получится.

Jun 30

Note

Вопрос к тем, кто в теме. В пятницу рынок (фьючерсы на биткоин на CME) закрылся по цене 60325 USD. Сейчас цена биткоина на криптобиржах примерно 61 700.

Вопрос заключается в том, вернется ли цена биткоина на криптобиржах к открытию биржи CME (сегодня вечером) к цене закрытия (60325) или сформируется гэп?

Jun 30

Note

Манипуляция может заключаться в том, что перед закрытием фьючерсов на СМЕ крупный игрок (игроки) открыли лонговые позиции по биткоину и сейчас гонят рынок вверх.

Когда они заберут прибыль после открытия CME, цена биткоина снова может уйти вниз к 60 000.

И тогда нужно будет ждать открытия традиционного фондового рынка США в 16:30 понедельника, чтобы ловить позицию.

Jun 30

Note

Один из криптоинфлюэнсеров, на которых я подписан, написал следующее:

Рынок ещё раз сольют вниз так как есть сильное расхождение между СМЕ и базовым активом.

Сейчас очень много шансов на то, что рынок сольют. Я поэтому и решил прикрыть фьючерсного grid-бота в безубыток, чтобы не уйти в сильную просадку и мой депозит в просадке стал бы уменьшаться из-за фандинга.

На Binance фандинг работает не так, как на других биржах. Я пока еще в этом не разобрался окончательно так как в прошлом чаще использовал спотовые grid-боты , а не фьючерсные.

Но я хочу заработать много , когда будет лютый бычий рынок. В прошлый цикл я пропустил самый жир и зашел на хорошую сумму в крипту только на "уровне Илона Маска". А в то время рынок был уже готов к сливу, что и случилось в начале 2022 года.

Jul 4

Note

Перезапустил бот от $ 3200, увеличил плечо до x25 , снизил диапазон. 3000 < > 4000 USDT +65 сеток, прибыль на сетку 0.40%, ликвидация сейчас 2500, но есть средства на то, чтобы долить маржи.

Jul 4

Note

Сейчас лето, поэтому могут продолжать ронять биткоин и эфир. Если открываете маржинальную позицию, всегда держите достаточное количество средств под рукой, чтобы долить. Я текущую позицию не буду закрывать даже в безубыток, поэтому придется посидеть в просадке.

Но я задействовал для стратегии менее половины всех средств, которые у меня есть на бирже. Скорее всего я буду открывать еще одну лонговую стратегию. Когда цена уйдет ниже $ 3000 за эфир.

Jul 5

Trade closed: stop reached

$ 3000 был предел для бота, поэтому я закрыл с убытком в 600 долларов.

Jul 5

Trade active

Перезапустил бота, долил маржи. Сейчас диапазон 2000 <> 5000 USDT + 169 сеток, плечо x 25 и ликвидация $ 1345.

Jul 5

Note

Хочу пояснить, почему я буду перезапустил лонгового бота. Можно было бы дождаться безубытка, но я бы тогда недополучил прибыль, так как сумма вложенная в бота у меня была в два с половиной раза меньше.

Сейчас у меня во-первых ликвидация стала меньше, потому что вложенная сумма больше, а во-вторых диапазон шире и соответственно количество сеток больше. Прибыль на сетку в любом случае приемлемая 0.50 %.

Что касаетсчя убытков, то если бы некий среднестатистический инвестор не продал в марте портфель альткоинов. Любых. То у него был бы убыток x2 и более.

Скорее всего больше был бы убыток, потому что сейчас по всем каналам распространяют информацию, что нужно покупать новые альткоины, которые вышли за последние год - два. Но именно эти альткоины самые скамные. Посмотрите , как ушатали старкнет. Минус x4 - x6 от начальной цены.

Поэтому я считаю, что более перспективно зарабатывать на эфире, ну и на биткоине тоже, но в меньшей степени, потому что капитализация биткоина вскоре начнет падать, а эфира расти.

Но так как позиции фьючерсные, приготовьтесь к тому, что будете терять деньги на стоп лоссах. Потому что мы торгуем вероятности и дно удастся угадать очень немногим. Остальные будут терять на стоп лоссах. Я к этому в принципе готовился. Копил маржу.

Jul 6

Note

Сейчас я добился, чтобы у меня ликвидация была $ 1200 на эфире. Если вы запускаете стратегию на биткоине, то $ 20 000 - 25 000, потому что если будет черный лебедь, то вас тупо вынесет из позициии и потеряете все.

На альткоинах, помимо биткоина и эфира вообще не советую открывать никаких фьючерсных стратегий, если старые альткоины еще более менее устойчивые, хотя я и их сейчас продал большую часть, пока они показывали прибыль, то новые альткоины, которые появились за последние год - два минус x2 два , x5 пять , x10 десять и x20 иксов. Тут не надо никаких фьючерсов, чтобы потерять большие деньги.

У меня есть мем коин в портфеле, в который я вложил 100 долларов. Осталось всего 5. Это минус x20 двадцать иксов.

Jul 8

Note

Крипта нарисовала второе дно. После этого может быть рост. Я пока в убытке по фьючерсам на эфире. Но убытки отбиваются. Главное набрать позицию перед лютой бычкой и не попасть под ликвидацию. У меня ликвидация сейчас $ 1234 на фьючерсной позиции по эфиру.

Начинаю формировать фьючерсный портфель. Не только на централизованных биржах, но и на DEX'ах. Из интересных DEX'ов могу отметить gmx и hyperliquid.

Есть еще apex exchange, но мне кажется, он более сырой. Я его сейчас тестирую в сети testnet omni.

Jul 14

Trade active

Добавил еще одну стратегию ETHUSDC Perpetual лонг на Binance по цене $ 3197 (USDC), так как вход по этой цене более рискованный, то убавил плечо на x15 - ликвидация получилась на уровне $ 1568

Также прибавилось риска. На биржах у меня сейчас около 25 % от общего холда крипты. Так быть не должно, поэтому когда получу прибыль 10 - 15 % , буду выводить средства с бирж и перенастраивать стратегии.

Jul 14

Note

На первой открытой стратегии ETHUSDT Perpetual ликвидация снизилась до $ 940 (USDT) за ETH. Стратегия показывает прибыль почти 20 % за 9 дней. С каждой тысячи долларов получается двести долларов прибыли.

Jul 14

Trade closed: target reached

На биткоин фьючерсах CME гэп на 3000 долларов. Поэтому новую стратегию ETHUSDC Perpetual лонг я временно закрыл с небольшой прибылью. Фьючерсы на NASDAQ ведут себя непонятно. Поэтому до вечера понедельника закрываю новую стратегию. Если что переоткрою выше, если тренд не будет сломан.

Jul 14

Note

Доминация биткоина в боковике выше 50 % . График ETHBTC тоже в боковике с ноября 2023 года. Поэтому пока сильно не хочу рисковать:

Jul 15

Note

Зря закрыл новую фьючерсную стратегию, сейчас пришлось переоткрывать на споте ETHUSDT лонг с теми же параметрами, но прибыль будет меньше в 13 -14 раз.

Но мне не нравится высокая ликвидация и завышение риска.

Первая открытая стратегия принесла на данный момент 25 % за 10 дней с понижением ликвидации до 821 USDT за ETH. Такой риск для меня приемлем. И прибыль радует. На каждую вложенную 1000 долларов 250 долларов прибыли.

Если вы открываете только фьючерсные стратегии без спота, то однажды наступит день, когда вас ликвидируют. Два самых опасных врага трейдеров: страх и жадность. То есть психология.

Далее уже идут неумение работать с графиками, с индикаторами и т.п.

Jul 15

Note

Прошу прощения , вторая стратегия на споте ETHUSDC лонг с теми же параметрами.

Jul 16

Note

Хочу написать про то, какие отличия у фьючерсных стратегий от спотовых.

1. Фьючерсную стратегию всегда нужно открывать по тренду, даже в бычий рынок. Иначе , если рынок будет падать, а у вас большое плечо, как у меня сейчас - x25 - есть очень большой риск ликвидации. Никто не знает, когда он прилетит. В смысле - черный лебедь.

2. Нужно проводить бэк тесты фьючерсных стратегий и тратить на это деньги. Подбирать приемлемый уровень ликвидации, диапазон - это в случае простых стратегий. А в случае алготрейдинга подбирать индикатор, настраивать его, настраивать мартингейл, если есть большая уверенность, что рынок обновляет дно (или хай, если стратегия шортовая) и т.п. Там много настроек.

3. Прибыль от фьючесной счтратегии с большим плечом в случае параболического роста может быть 10 % в день. То есть на каждую вложенную тысячу долларов получаем сто долларов каждый день за минусом фандинга.

4. Спотовую стратегию можно не бэктестить. Открыть и забыть. Но максимальная прибыль в случае параболического роста 1 - 1.5 % в день. Это значит, что нужен очень большой депозит, чтобы заработать хорошие деньги.

Моя рекомендация держать одну фьючерсную и одну спотовую позицию в разных стейблкоинах для маржи, как это я делаю - USDT для фьючерсной стратегии, USDC для спотовой, или наоборот. В случае приближения к уровню ликвидации спотовую стратегию можно закрыть в две монеты и освободившиеся стейблкоины использовать для дополнительной маржи. А освободившийся в данном случае эфир просто держать на споте.

Jul 16

Note

Если крипторынок обновит дно и первая фьючерсная стратегия выживет без доливания маржи, перезапущу вторую фьючерсную стратегию ETHUSDC Perpetual.

Также перезапущу вторую фьючерсную стратегию ETHUSDC Perpetual если биткоин обновит ATH.

Jul 18

Trade closed: target reached

Решил я прикрыть пока фьючерсную стратегию и открыл две спотовые ETHUSDT + ETHUSDC .

Фьючерсная стратегия дала + 30 % к депозиту. Я её держал с 2900 USDT за ETH до 3400 + USDT за ETH. В общем, прибыльно получилось.

Буду снова искать точку входа.

Jul 21

Trade active

Рынок крипты (это актуально для биткоина и тех монет, которые за биткоином следуют, а таких очень много) в этот раз похоже привязан к цене фьючерсов биткоина на CME. Во всяком случае никакой манипуляции в эти выходные не было (хотя может еще будет).

Магнитом в восходящем тренде является цена $ 70 000 за биткоин.

Я решил зайти в лонг на 1/3 от планируемой позиции с x5 плечом , диапазон 2800 < > 4200 USDC за ETH , вход по цене 3501 USDC, ликвидация этой позиции сейчас на 1133 USDC за ETH.

Если будет сильное движение вверх и я успею его поймать, то буду заходить на остальные 2/3 с x25 плечом.

Вниз могут и не дать крипте сходить, хотя кто знает.

Мне уже два раза повезло прокатиться вверх на зеленой свечке (первый раз на споте, а второй раз уже на фьючерсах с x25 плечом), но больше такой халявы может и не быть.

Суть в том, что я не хочу завышать риск.

Jul 21

Trade active

На проливе открыл позицию ETHUSDT Perpetual с x7 плечом и диапазоном 2000 < > 5000 , 169 сеток геометрический лонговый grid-бот. Ликвидацию показало на уровне примерно 600 USDT за ETH.

Aug 16

Note

У меня на данный момент открыты две лонговые фьючерсные стратегии с небольшими плечами x5 - x7 по эфиру (coin-m). Был такой момент , что я подошел очень близко к ликвидации этих позиций. Но обошлось. В любом случае я сейчас в небольшой просадке.

Радует то, что фандинг зелёный и в спотовые ETF на эфире начали поступать средства от институциональных инвесторов. Так что надеюсь, впереди меня ждёт рост и прибыль.

Sep 7

Note

Бот продолжает трудиться, хотя сейчас в просадке. Пришлось долить маржи. Но ниже $ 2000 цена не ушла и стратегия пока не превратилась в тыкву.