Тест системы AT5D #1 (H6)

Updated
Долог и тернист путь к идеалу, но надо двигаться дальше...

Очередная мутация альтернативы Profitunity основана исключительно на TRIХ т.к. было замечено, что по борьбе с шумами и мусорными фракталами (что является большим изъяном оригинальной ТС) этот фильтр цены невероятно сбалансирован. Главный плюс - полное отсутствие ложных сигналов если движение действительно началось, поэтому и вставать против него себе дороже.

Но как быть с боковиками? Особенно в сужающихся диапазонах... Когда еще нет движения кроме как вправо...

Первый выход может быть как ложным так и истинным. Для этого нужна особая тактика применения которая учитывает последовательность задаваемую самим рынком. Вот на примере и опробуем как она работает.

Пунктирный красный уровень (LОW), это уровень упреждения. Пунктирный, потому что был пробит или проколот с откатом.

После отката по нему выставлен уровень действия (АСT) закрытие ниже этого уровня с текущей позиции будет означать начало движения на выход из фигуры которая очень напоминает нисходящий медвежий треугольник.

При открытии продаж, стопы уже будут определены по синему уровню (SAR), а если его пробивают раньше чем будет продажа и после откатывают - уровни аннулируются и схема пересматривается.

P.S.
Если вы ломаете голову над боковиком на не самых популярных инструментах (любые, кроме: нефти, золота, мажоров, голубых фишек, основных индексов) на ТФ не ниже H4 - предлагайте название в комментариях, сделаю идеи для дополнительного тестирования.
Note
Уровень SAR изменился
snapshot
Note
Все же продажа...
snapshot
Используем внутренний бар для открытия позиции.
Note
Не открыли, откатывает дальше. Скрин с изменениями уровней:
snapshot
Note
Вроде поехали, можно перенести SAR и с потенциальной целью определиться.
snapshot
Note
Очень туго идет, но пока идет. SAR изменен
snapshot
Note
Нарисовался клин в момент достижения крупного уровня. Посмотрим какую диагональ пробьет.

snapshot

Цель фиксации по равенству AB=CD
Note
Не для кроссов явно система.
at5dtest

Related publications

Disclaimer