Закономерности и инерция на рынке. Продолжение про Джона.

Nov 7, 2021

Напомню на чем мы остановились в предыдущей статье про Джона грузчика. Ему нужно определить куда движется траволатор. В данной статье мы коснемся только двух на мой взгляд самых распространенных канонов:
trend is friend;
соотношение прибыли и убытка 4:1 или 3:1.
Заодно, мы попробуем выяснить вопрос связаны ли эти понятия между собой. И не нужно откладывать решение этих вопросов до конца статьи, прямо сейчас ответьте сами себе, согласны ли вы с приведенными утверждениями и связаны ли они между собой? Если да, то опишите эту цепочку связи, самые не ленивые могут оставить ее в комментариях к посту.
Разберем первый постулат. Как торговать легче? По тренду или против? Вопрос практически риторический. Не потому, что по тренду конечно легче. А потому, что перед нами встает вопрос как определить тренд?
Решая этот вопрос вам придется определить начало и окончание движения, следовательно дать определения точек экстремума на графике. Как только вы это сделаете встанет следующий вопрос на каком именно графике вы будете смотреть экстремум? Где тот самый правильный временной интервал? Когда заканчивается шум и начинается движение? Связанный с ним вопрос, что считать пробитием уровня, а что лже пробитием? Этот список вопросов можно продолжать до бесконечности. Время от времени будете находить верные решения, но с изменением динамики рынка все вопросы снова встанут на свое место.
Причем отдельно нужно выделить проблему надежности или силы тренда. Что означает, что тренд надежен? Решения варьируются в двух плоскостях: первая – это выбор временного интервала, вторая – количество раз которое цена должна “отскочить” от определенного места, прежде чем мы назовем это самое место уровнем. Ответ увы неутешителен. С развитием программного софта для трейдеров возможность установить любой временной или тиковый промежуток в совокупности с большим количеством графического отображения цены делают количество вариантов для анализа практически бесконечным.
Второй постулат о правильном соотношении прибыли и убытка, наталкивает нас на путь поиска условий, которые обеспечат это самое соотношение. И искомое решение сводится к двум вариантам. Нет не хорошему и плохому , а скажем так искреннему и назовем его плутовскому.
Искренний это вариант, в который человек реально верит сам. Потому что он долго его искал, испытывал и наконец после испытаний решил представить на суд людской, при этом у него на руках все возможные доказательства, как ему кажется. Он реально верит, что он нашел Грааль. Потому, что он смотрит все на 13 временных промежутках, эти промежутки разбиты на 5 групп, он проверил это на 5 летней истории трех различных рынков, он использует собственный индикатор, который работает по всем канонам случайного распределения и далее список доказательств опять таки можно продолжать и продолжать, до тех пор пока система не даст сбой, одномоментно и очень больно ударит по депозиту. По правилам , но ударит. Вы по прежнему планируете волшебное соотношение прибыли к убытку, но в этом соотношении изначально заложена одна существенная ошибка, у чисел 4 и 1, 20 и 5, 60 и 15 одинаковое соотношение 4:1. Но кто рассчитывает на 15 минусов подряд после анализа многолетней истории? Поэтому с определенного момента ситуация может ухудшиться и торговый контракт увеличится, что снова в большинстве случаев выправит положение, а и всего в паре возможно одном единственном в вашей трейдерской карьере сведет все ваши предыдущие усилия на нет. Так обычно мы узнаем о необходимости управления капиталом. Что волшебное соотношение 4:1 еще не управление капиталом. Если нас не прибило сразу и намертво, то мы продолжаем искать прежде всего ошибки в системе то есть во временных интервалах и индикаторах. Наша торговая система существует абсолютно отдельно от управления капиталом оно остается незыблемо – соотношение прибыли и убытка 4:1.
Плутовской вариант отличается от искреннего прежде всего намерениями человека его дающего. Он заранее знает, что все что он говорит чушь собачья, но если есть страждущие, то нужно дать им напиться. Люди все равно потеряют деньги на рынке , так почему не взять у них все или хотя бы часть этих денег, до того как это заберет кто то другой. Нужно завернуть все это в красивую упаковку, сделать невозможной проверку результатов и открывать продажи, дальше все зависит от такого сомнительного фактора, как моральные устои и более реальной вещи возможности понести наказание.
Но поскольку не вызывает сомнения, что рынки существуют, их обороты растут и любой рынок является лишь местом перераспределения материальных ресурсов существуют участники рынка получающие доход с него. Естественный вопрос - как им это удается, если все вышеперечисленные пути трудоемки, дороги и не факт, что успешны.
В подтверждение последнего ( не факт, что успешны) рекомендую в очередной раз прочитать книгу Шарпа “ Инвестиции”. Из которой лично я узнал, что американцы с начала 50-ых годов прошлого века регулярно загружают свои постоянно обновляющиеся супер эвм одной задачей - найти закономерность движения цены на рынке. Ответ постоянен, закономерности в каком либо виде обнаружить не удалось!
Давайте задумаемся над вышеперечисленными способами. К чему они сводятся? К той же проблеме - поиску закономерности. Стоит ли удивляться тому, что прослушав десятки курсов по стратегиям, индикаторам, советникам. В большинстве своем образованные люди ( как минимум одно высшее образование) продолжают терять деньги. Они ищут того чего нет. Хотя возможно и очень близко, но понятие погрешности в математическом смысле слова на рынке точно не работает о- малое плюс о-малое может дать что угодно)))
Я в очередной раз проталкиваю идею, что единственная вещь с которой мы можем работать на рынке это волатильность. И ...инерционность движения. Вещь которая обнаружена, но не совсем доказана. За подробностями про инерцию снова к Шарпу, а мы с вами обсудим вопрос, что значит инерция на бытовом уровне. Если что то двигалось вперед, оно не может остановиться мгновенно, т.е. еще за какое то время пройдет некоторое расстояние в том же направлении.
Посмотрим , чем это оборачивается на рынке. Если цена прошла Х пунктов вверх, то скорее всего она либо пройдет еще в том же направлении х пунктов, либо это самое х будет ходить вверх вниз. При этом сразу примем , что соотношение Х и х нам неизвестно и не будет известно никогда.
Давайте предположим , что цена может поменять свое направление в любой момент, по причинам о которых нам никогда не узнать. Но меняя направление цена останется инерционной, т.е.какое то время какое то расстояние она еще будет колебаться в нужном направлении. Поставим задачу взять именно это инерционное колебание.
и сравним какие условия нам нужно поставить по сравнению с имеющимися “канонами”. Скажу, как принято в математике,– очевидно, что временной интервал или прилагаемые индикаторы никаким образом не помогут вам вычислить инерционность. Следовательно первый канон бесполезен. Поскольку инерция включает массу , а у нас никогда не будет полной информации об аналоге массы на рынке. Но у нас есть расстояние, т.е. волатильность и с ним мы можем вполне счастливо работать. Обратимся ко второму канону, соотношению прибыли и убытка. Отвлечемся от рынка, у меня в сознании амплитуда колебаний по инерции меньше чем начальные колебания ,которые мы создаем прикладывая какие то усилия. Это означает, что если я не знаю точно какая у меня инерция, я все таки могу предполагать, что она меньше основного движения, а следовательно, факт , что это уже не инерция а новое движение я смогу установить только когда предыдущее движение станет меньше текущего. Но если я становлюсь на инерционное движение, то получается , что свою ошибку я смогу обнаружить только когда текущее движение в противоположную сторону превысит размер предыдущего движения, от которого я хочу взять инерционный остаток.
И в этом случае каноны по соотношению прибыли и убытка тоже недействительны, получается что ваш вход , если вы рассчитываете на инерцию должен делаться из предположения, что прибыль будет меньше убытка!
Возможно ли достичь нужного соотношения? Безусловно, только это нельзя планировать изначально. Представьте себе, что вы встали на инерцию, после расчетного количества пунктов вы закрываете не всю позицию а скажем только ее часть, например 80%. Если сработает часть на этот хвостик, вы все равно останетесь в плюсе. Вы не знаете куда пойдет цена сейчас и отдаете себе в этом отчет, если случится так , что цена продолжит путь в прежнем направлении через то же количество пунктов вы снова окажетесь в тех же условиях. Т.е. у Вас осталась часть позиции после первого входа и вот появляется возможность, повторить результат. Причем с увеличением количества удачных входов размер вашего контракта при новом входе может расти, а размер стопа на все позиции по отношению к прибыли на все позиции может достигнуть нужных показателей. Но при таком раскладе сила тренда определяется не количеством касаний определенной линии, а размером прибыли , которую вы смогли получить из предшествующего движения. Это совсем другая постановка задачи, вам не нужно следить за тем что перекрыл фитиль соседней свечи, вы следите лишь за движением цены и объемом своей открытой позиции и сколько пунктов на какой объем вы смогли взять.
Подробнее мы поговорим о ней на вебинаре про Джона - грузчика в середине ноября , следите за анонсами.