日経225下落の目処は？一旦は反発か？下落拡大か？

Oct 4, 2023

日経平均先物（大阪）日足チャート。

★エンベロープ（20日、±5％、±10％）

過去10年の変動をエンベロープで見てみると
ほとんどの期間では±５％の範囲で収まっている。
下落側に注目してみると、-10％にほぼタッチもしくは下抜けたのは
2013年6月×2回
2015年8月、9月
2016年2月
2018年12月
2020年3月（コロナショック）
の7回であった。
現在、-5％を下回っているが、-10％まではまだ間がかなりある。

★ドローダウン（2013年〜）

下段は、2013年からのドローダウン率のグラフ。
現在は-10％のドローダウンになっている。

過去をみると-10％のドローダウンは珍しい現象ではなく、
頻繁に起きていることがわかる。

そして、ほとんどの期間では-20％に達することはなく、
-10％から-20％の間では反発している。

2013年以降で-20％以上のドローダウンになったのは
2013年、2016年、2020年の3回だけ。

★トレードへの利用

上記はあくまでも過去のデータであり、過去にこうなったからと言って今回もこのように収まるとは言えない。
現在の下落は今のところは過去に何度もあった程度の現象でさほど珍しいものではないが、当然のごとく次のような疑問が沸き起こる。

・エンベロープ（20日）で-10％に達するような下落になるのか？
　その前に反発するのか？
・ドローダウンが-20％へ発展していくのか？
　その前に反発するのか？

しかし、このチャートはその予測に関しては何も語ってはくれない。
ただ単に「過去はこうだった」ということを示しているに過ぎない。

したがって、あくまでも判断の参考材料ではあるが、一旦は反発があっても良い所まで来たと考えて本日、日経225CFDを買ってみた。
（損失率は証拠金の１％以内に収まるように、ポジション量を設定）

ロスカットは3万円大台割れに置いておき、反発上昇になればいつものように一部は利益確定して、残りをトレーリグに切り替えて負けのないポジションに移行する。

Oct 5, 2023

Note

順調です。31200円近くまで上昇しました。
半分を利益確定しました。
残りのポジションは建値の少し上に置いて、ノーリスクポジションにしておきました。

Oct 6, 2023

Trade closed manually

雇用統計が強く出て、米国株下げ。日経225も連れ安です。まだ建値の上のストップにかかっていませんが、手動で利益確定しました。

なお一つ前のコメント、「ストップ」が抜けていました。

残りのポジションは建値の少し上にストップを置いて、が正しいです。

Oct 6, 2023

Trade active

225はドル高のためかあまり下がらずでした。
また買ってみました。