Обзор 10.02 RTS, MOEX, USDRUB, CN50, BRENT, BTC
RIH2023 
Сегодня без сделок ожидаю бокового движения. Если будет выход за 99600 то продам опционы колл 100000 страйка, и возьму шорт от 100100-100200п. Если обновим минимум, то покупка опционов колл, только от 95000 страйка.
USOIL
Также ожидаю развития бокового движения, все решения буду принимать при сокращении/наборе позиций шорт/лонг подробнее смотрите видео.
По BTC1!
Разбирал аналитику СОТ отчетов у себя в канале 28.01.23 Вот основные моменты:
Добрый день!
Продолжаю разбираться с COT отчетами на CME, взял графический анализ в виде открытого интереса и объема позиций проф участников к активу ВТС и табличный анализ набранных позиций по страйкам на дату исполнения опционов 27.02.2023 и 30.03.2023.
Исходя из прошлого интересный объем в среднесрочных тенденциях начинается со 100 поз (табличный анализ).
Графический анализ ОИ и объема говорит что стоит рассматривать опцион от 1000 поз call+put. Из этого следует что нас интересует только 2 опциона февральский (дата исполнения 27.02.23) и мартовский (дата исполнения 30.03.23
Из таблички видно (синий цвет- лонг, красный цвет шорт) , что предел по росту исходя из опционов call в среднесрочной перспективе сейчас находится на уровнях:
- 23000 (Февраль) исполнено 107
-25000 (февраль) 212
-26000 (март) 100
-30000 (март) 131
-32000 (март) 101
тк там накоплено большое количество предложений на продажу (покупка опциона call определенного страйка = его продажу на этом страйке, чем больше набрано поз на страйк, тем больше вероятность уменьшения спроса увеличения предложения в этой точке участниками рынка)
Интерес по возобновлению спроса, исполнению опционов put находится на:
- 10000 февраль: 665 поз
-12000 февраль: 505 поз
- 16000 февраль 160
- 18500 февраль 165
- 23000 февраль исполнено в ср и пт
- 10000 март: 303 поз
- 12000 март 120
- 15000 март: 404 поз
- 18000 март 100
тк там спрос будет превалировать над предложением (продажа опциона put определенного страйка рождает покупку на этом уровне, соответственно чем больше позиций проданных на страйк, тем больше спрос участников на покупку в этом страйке)
При этом объем в этих опционах самый большой на уровнях:
февраль:
- 23500 и 27000 - call
- 17000 и 19000 - put
Март:
- 19000 - put
Если подвести итог описанного, то можно сказать о том что спрос и предложение которое управляет рынком, краткосрочно на:
- 23000-23500 набранные позиции call & put + объем на рост и видно что цена образовала диапазон для определения движения, если следовать объему, то набор лонгов стоит рассматривать от 17000-19000, либо при выходе из сложившегося диапазона до 26000 страйка
Среднесрочно:
- лонг при закреплении выше 26000 к 30000-32000
- шорт при закреплении ниже 17000 к 16000/15000- можно ожидать возобновления в лонг тк поз будет куплено более 500
и к 12000-10000 будет куплено поз 1170 - разворот к 20000.
На графике можете отметить уровни и понаблюдать как будет развиваться теория на практике. Время исследования 2 месяца, потом буду делать выводы.
Сегодня без сделок ожидаю бокового движения. Если будет выход за 99600 то продам опционы колл 100000 страйка, и возьму шорт от 100100-100200п. Если обновим минимум, то покупка опционов колл, только от 95000 страйка.
USOIL
Также ожидаю развития бокового движения, все решения буду принимать при сокращении/наборе позиций шорт/лонг подробнее смотрите видео.
По BTC1!
Разбирал аналитику СОТ отчетов у себя в канале 28.01.23 Вот основные моменты:
Добрый день!
Продолжаю разбираться с COT отчетами на CME, взял графический анализ в виде открытого интереса и объема позиций проф участников к активу ВТС и табличный анализ набранных позиций по страйкам на дату исполнения опционов 27.02.2023 и 30.03.2023.
Исходя из прошлого интересный объем в среднесрочных тенденциях начинается со 100 поз (табличный анализ).
Графический анализ ОИ и объема говорит что стоит рассматривать опцион от 1000 поз call+put. Из этого следует что нас интересует только 2 опциона февральский (дата исполнения 27.02.23) и мартовский (дата исполнения 30.03.23
Из таблички видно (синий цвет- лонг, красный цвет шорт) , что предел по росту исходя из опционов call в среднесрочной перспективе сейчас находится на уровнях:
- 23000 (Февраль) исполнено 107
-25000 (февраль) 212
-26000 (март) 100
-30000 (март) 131
-32000 (март) 101
тк там накоплено большое количество предложений на продажу (покупка опциона call определенного страйка = его продажу на этом страйке, чем больше набрано поз на страйк, тем больше вероятность уменьшения спроса увеличения предложения в этой точке участниками рынка)
Интерес по возобновлению спроса, исполнению опционов put находится на:
- 10000 февраль: 665 поз
-12000 февраль: 505 поз
- 16000 февраль 160
- 18500 февраль 165
- 23000 февраль исполнено в ср и пт
- 10000 март: 303 поз
- 12000 март 120
- 15000 март: 404 поз
- 18000 март 100
тк там спрос будет превалировать над предложением (продажа опциона put определенного страйка рождает покупку на этом уровне, соответственно чем больше позиций проданных на страйк, тем больше спрос участников на покупку в этом страйке)
При этом объем в этих опционах самый большой на уровнях:
февраль:
- 23500 и 27000 - call
- 17000 и 19000 - put
Март:
- 19000 - put
Если подвести итог описанного, то можно сказать о том что спрос и предложение которое управляет рынком, краткосрочно на:
- 23000-23500 набранные позиции call & put + объем на рост и видно что цена образовала диапазон для определения движения, если следовать объему, то набор лонгов стоит рассматривать от 17000-19000, либо при выходе из сложившегося диапазона до 26000 страйка
Среднесрочно:
- лонг при закреплении выше 26000 к 30000-32000
- шорт при закреплении ниже 17000 к 16000/15000- можно ожидать возобновления в лонг тк поз будет куплено более 500
и к 12000-10000 будет куплено поз 1170 - разворот к 20000.
На графике можете отметить уровни и понаблюдать как будет развиваться теория на практике. Время исследования 2 месяца, потом буду делать выводы.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.