סקירה שבועית - YBH השקעות (3.10 - 7.10)
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע שכלל 25 שעות של צום עם חמישה ימים של תהפוכות בשווקים.
ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 10.10 - 14.10
12.10, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (ספט') | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח
13.10, חמישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ספט') | מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') | מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי
14.10, שישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (ספט') | מכירות קמעונאיות (חודשי) (ספט')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.57%+ (5.61+) ברמה השבועית, השוק נכשל בניסיון שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה התחתונה שלו 362$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.79%-, על רמת ה362$ (10.41-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פוצצה את תקוות המשקיעים שחזרנו אל זרם העליות בדרך לאווירה שונה בשוק אך לשווא, כי טרם ראינו אישור בשוק בצורת שתי יחידות זמן יומיות לצד תמיכת מחסורי המסחר כדי שנוכל להתחיל לפתח תקוות כאלה ולצאת ממגמה דובית בשוק. תנועת המחיר נעצרה על ידי רמת התמיכה הקרובה והתחתונה ביותר מאז 2020 הלא היא 362$ לצד מחזור מסחר גבוה בפער מקודמיו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות ידיים כזה המעיד על עודף היצע ועדיין תומך במוכרים שבנכס והצפי כרגע הינו בחינה של רמת התמיכה שיכולה להחזיר אותנו לעליות אם תהיה חזקה מספיק ע"י 2 יחידות זמן יומיות לצד תמיכת מחזורי המסחר או להישבר ולהמשיך לרדת.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 360, 355
רמות התנגדות - 365, 370
QQQ: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות זעירות של 0.69%+ (1.84+) ברמה השבועית, ניסיון חזרה לעליות אך לצד מחזור מסחר נמוך וקושי אל מול רמת ה269$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.81%-, על רמת ה269$ (10.66-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר אשר שבר את רמת ה279$. עד שלא נראה פריצת רמת התנגדות מסוימת לצד אישור ע"י מוסדיים ומחזורי המסחר - אין באמת מה לקוות ש"הנה חזרנו" כיאה לפאזה B במודל האיסוף, כמו שהפיזור נע לאורך זמן רב כך גם האיסוף יהיה. מיותר לחשוב שתוך שבוע/שבועיים נגיע לשיאים חדשים ולא נחזור לבצע ריטסט כבדיקה על חוזקת הביב של הנכס בעזרת רמות התמיכה שלו. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, עודף היצע לטובת המוכרים והצפי כרגע הוא לבחון מי יותר חזק - רמת התמיכה או תנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט ((כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 265, 260
רמות התנגדות - 270, 275
DIA: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.97%+ (5.67+) ברמה השבועית, עליה חלשה אבל זאת התחלה.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.09%-, על רמת ה292$ (6.26-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה שלא משתפת פעולה עם אשר תעודות השוק ומקדימה את כולן במרוץ של מודל האיסוף בחזרה לעליות ואת זאת ניתן לראות על ידי תמיכת מחזורי המסחר בעליות תנועת המחיר יותר מאשר בירידות. למרות שזה לא מצליח כרגע, זה מראה סימני "בגרות" על הנכס שמאזן הכוחות בין המוכרים לקונים משתנה לאט לאט. אז למרות הירידה מתחת לרמת התמיכה התחתונה, אין תמיכה של מחזור המסחר הנמוך יותר מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על היחלשות המוכרים בנכס וצפי לעליות בטווח הקצר.
IWM: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.24%+ (3.69+) ברמה השבועית, מושפע משאר תעודות השוק ומקדים את זמנו עם התיקון שלו בטרם שבר את רמת התמיכה והגיעה לנקודת העצירה הרצויה.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.94%-, על רמת ה168$ (5.11-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום וגדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר אשר תרם לירידות. תנועה בתולית ביותר ביחס למצבן של שאר תעודות השוק שהראסל נגרר אחריהן בדילאיי רציני - נקודה הST בפאזה B שבא הוא נמצא כרגע מחכה לו. והתנועה האחרונה מחזקת זאת על ידי אישור של מחזורי המסחר המעידים על חוזקת המוכרים בנכס.
VIX: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.82%- (0.26-) ברמה השבועית, עדיין נמצא מעל לרמת ה30 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.75%, על רמת ה31.36 נקודות (0.84+)
- שוק יורד - ויקס עולה, קורלציה הפוכה מתקיימת.
- פאניקה מורגשת בעקבות עליה אל מעל רמת ה30 נקודות לאורך שבוע מסחר נוסף.
- מדד הויקס, אשר מושפע מההיצע והביקוש על אופציות פוט וקול על השוק, עולה בעקבות עליית הביקוש לאופציות פוט על השוק עבור גידור מצד המשקיעים המחזיקים בו לטווח ארוך.
PCC: מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.039 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.24 נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.30- נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 0.95%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.29%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (3.10 - 7.10) ולזה שיגיע (10.10 - 14.10)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
ואנחנו לאחר שבוע שכלל 25 שעות של צום עם חמישה ימים של תהפוכות בשווקים.
ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 10.10 - 14.10
12.10, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (ספט') | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח
13.10, חמישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ספט') | מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') | מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי
14.10, שישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (ספט') | מכירות קמעונאיות (חודשי) (ספט')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.57%+ (5.61+) ברמה השבועית, השוק נכשל בניסיון שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה התחתונה שלו 362$.השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.79%-, על רמת ה362$ (10.41-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פוצצה את תקוות המשקיעים שחזרנו אל זרם העליות בדרך לאווירה שונה בשוק אך לשווא, כי טרם ראינו אישור בשוק בצורת שתי יחידות זמן יומיות לצד תמיכת מחסורי המסחר כדי שנוכל להתחיל לפתח תקוות כאלה ולצאת ממגמה דובית בשוק. תנועת המחיר נעצרה על ידי רמת התמיכה הקרובה והתחתונה ביותר מאז 2020 הלא היא 362$ לצד מחזור מסחר גבוה בפער מקודמיו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות ידיים כזה המעיד על עודף היצע ועדיין תומך במוכרים שבנכס והצפי כרגע הינו בחינה של רמת התמיכה שיכולה להחזיר אותנו לעליות אם תהיה חזקה מספיק ע"י 2 יחידות זמן יומיות לצד תמיכת מחזורי המסחר או להישבר ולהמשיך לרדת.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 360, 355
רמות התנגדות - 365, 370
QQQ: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות זעירות של 0.69%+ (1.84+) ברמה השבועית, ניסיון חזרה לעליות אך לצד מחזור מסחר נמוך וקושי אל מול רמת ה269$.הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.81%-, על רמת ה269$ (10.66-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר אשר שבר את רמת ה279$. עד שלא נראה פריצת רמת התנגדות מסוימת לצד אישור ע"י מוסדיים ומחזורי המסחר - אין באמת מה לקוות ש"הנה חזרנו" כיאה לפאזה B במודל האיסוף, כמו שהפיזור נע לאורך זמן רב כך גם האיסוף יהיה. מיותר לחשוב שתוך שבוע/שבועיים נגיע לשיאים חדשים ולא נחזור לבצע ריטסט כבדיקה על חוזקת הביב של הנכס בעזרת רמות התמיכה שלו. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, עודף היצע לטובת המוכרים והצפי כרגע הוא לבחון מי יותר חזק - רמת התמיכה או תנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט ((כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 265, 260
רמות התנגדות - 270, 275
DIA: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.97%+ (5.67+) ברמה השבועית, עליה חלשה אבל זאת התחלה.הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.09%-, על רמת ה292$ (6.26-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה שלא משתפת פעולה עם אשר תעודות השוק ומקדימה את כולן במרוץ של מודל האיסוף בחזרה לעליות ואת זאת ניתן לראות על ידי תמיכת מחזורי המסחר בעליות תנועת המחיר יותר מאשר בירידות. למרות שזה לא מצליח כרגע, זה מראה סימני "בגרות" על הנכס שמאזן הכוחות בין המוכרים לקונים משתנה לאט לאט. אז למרות הירידה מתחת לרמת התמיכה התחתונה, אין תמיכה של מחזור המסחר הנמוך יותר מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על היחלשות המוכרים בנכס וצפי לעליות בטווח הקצר.
IWM: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.24%+ (3.69+) ברמה השבועית, מושפע משאר תעודות השוק ומקדים את זמנו עם התיקון שלו בטרם שבר את רמת התמיכה והגיעה לנקודת העצירה הרצויה.הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.94%-, על רמת ה168$ (5.11-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום וגדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר אשר תרם לירידות. תנועה בתולית ביותר ביחס למצבן של שאר תעודות השוק שהראסל נגרר אחריהן בדילאיי רציני - נקודה הST בפאזה B שבא הוא נמצא כרגע מחכה לו. והתנועה האחרונה מחזקת זאת על ידי אישור של מחזורי המסחר המעידים על חוזקת המוכרים בנכס.
VIX: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.82%- (0.26-) ברמה השבועית, עדיין נמצא מעל לרמת ה30 נקודות.הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.75%, על רמת ה31.36 נקודות (0.84+)
- שוק יורד - ויקס עולה, קורלציה הפוכה מתקיימת.
- פאניקה מורגשת בעקבות עליה אל מעל רמת ה30 נקודות לאורך שבוע מסחר נוסף.
- מדד הויקס, אשר מושפע מההיצע והביקוש על אופציות פוט וקול על השוק, עולה בעקבות עליית הביקוש לאופציות פוט על השוק עבור גידור מצד המשקיעים המחזיקים בו לטווח ארוך.
PCC: מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.039 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר.חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.24 נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.30- נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 0.95%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.29%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (3.10 - 7.10) ולזה שיגיע (10.10 - 14.10)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.