開發機械化策略時，許多人常犯的錯誤

Oct 19, 2023

想要踏入程式交易領域的朋友，一定要意識到一點 :

電腦是非常死板的，不要妄想靠一般電腦 (量子電腦除外) 開發出多完美的策略。

交易是面對金融市場，有經驗的一定知道市場的不確定性多麼的高。

機械式策略 (程式) 等於用一個固定的框架在交易不確定的未來，

想一想，合理嗎?


電腦可以讓我們很方便的回頭檢視歷史盤勢，也可以讓我們清楚知道策略是否過去會賺錢。

過去賺錢，當然重要，至少代表策略過去是賺錢的；

但是很多人卻用錯誤的方式來開發 - 用過去的盤勢回測找答案。

這是一個非常嚴重的錯誤，因為過去的盤勢已經確定，等於是看著答案寫考卷，

但真正的考試來臨時，卻不知所措。

因此千萬不要用回測跟最佳化來回推什麼交易方式有效，這麼做會有非常大的弊病，

策略回檔時，你唯一會做的就是重新改參數。


上圖的圖片是我使用已久的機械化策略，一陣子的績效盤整，直到最近才創高。

過程中都沒有做任何更動，因為我深刻知道這個策略在我投資組合中的意義，

也明白策略的本質元素是什麼。

如果你想進入程式交易的領域，這篇文章可以重複多看幾次，會大幅減少你走彎路的時間。