USDCHF Esempio di trade sfruttando break out di volatilità

Dec 3, 2017

Buongiorno,

Oggi vediamo un esempio di trade che sfrutta i break out di volatilità, (ed in questo caso il relativo ritracciamento), che ho chiuso questa settimana con circa 180 pips di profitto.
Siamo sul cross USD / CHF, e vediamo come il prezzo faccia sostanzialmente un movimento laterale, (linee arancioni), e quindi dovremo attuare l'insieme di strategie di cui disponiamo considerando che siamo in ambiente non direzionale.

Il rettangolo azzurro mostra una congestione che ha tenuto per tutta l'estate, a metà ottobre vediamo che avviene un'esplosione di prezzo verso l'alto.
(Notare il movimento anche sull'indicatore di volatilità in cui si era formato un trading range ben strutturato rotto poi al rialzo).
Se fossimo in ambiente direzionale, e quindi se avessimo un trend primario rialzista, coglieremmo l'occasione per entrare verso long ma avendo un ambiente non direzionale dobbiamo aspettare che si formi un nuovo massimo per trarre profitto dal ritorno del prezzo verso la media.

Le barre dichiaratamente direzionali, quindi con un range ampio e con le ombre molto ridotte, se non nulle, statisticamente sono al minimo 2 e al massimo 5 consecutive.
In questo caso vediamo che si sono formate solo 2 barre consecutive molto direzionali verso l'alto, subito dopo si è formato un triplo massimo.
Ci prepariamo quindi al trade volendo approfittare del ritracciamento verso il basso. Come punto di entrata short chiaramente scegliamo la rottura della barra ribassista che ha formato il triplo massimo, con stop loss pochi pips al di sopra di quel livello.

Come uscita scegliamo invece la zona in cui è partita l'accelerazione rialzista, considerando anche la media mobile a 20 periodi che è poi la linea mediana delle bollinger bands, zona abbastanza popolare di supporto. (Nel nostro caso è allo stesso livello dell'accelerazione rialzista e quindi è una conferma in più per l'operazione).

L'operazione raggiunge il rapporto di 1,5:1 di risk/reward ratio che in ambiente laterale può considerarsi buono. Nel mio caso mi ha fatto guadagnare circa 180 pips.
E' stata un'operazione di medio periodo durata un mesetto, ma che aveva buone probabilità di riuscita, ricordiamo che strutture di prezzo come doppi/tripli massimi/minimi o rotture di congestioni sono particolarmente forti in timeframe lunghi rispetto ai movimenti intraday, fossimo stati su timeframe piccoli probabilmente non sarei stato così convinto dell'entrata.
Il vantaggio del Forex è che usando i mini o i micro lotti anche con capitali molto ridotti possiamo operare in timeframe molto più sicuri e che seguano maggiormente le indicazioni dell'analisi tecnica stando all'interno di regole di money management ottimali.
(Timeframe lunghi sono più difficilmente manipolabili dai market mover e quindi dove possiamo è bene sfruttarli a nostro vantaggio, potendoli usare senza avere capitali enormi alle spalle).