zigzagストラテジーをつくる⑩｜カーブフィッティング（過剰最適化）について

Nov 27, 2019

さて、バックテストのチューニングというと
気になるのはカーブフィッティング（過剰最適化）ですね。

過剰に最適化してしまったバックテストは、
本番で再現することができません。

バックテストでは良い結果だったのに、
本番ではいつまでたってもマイナスのまま

なんていうことは、
割とよくある話です。

なぜそんなことが起こるかというと、

・その銘柄
・その足種
・その期間（特有の値動き）

に最適化しているから
なのですね。

なので、

銘柄が変わる、足種が変わる、期間が変わると
途端にワークしなくなってしまいます。

これがカーブフィッティング（過剰最適化）です。

では、どうすれば
カーブフィッティングを防ぐことができるのでしょうか？

答えは意外とシンプルで、

・あらゆる銘柄でワークする
・あらゆる足種でワークする
・あらゆる期間でワークする

これが満たせれば、
カーブフィッティングに陥っていないと言えます。

しかし、ここからが少し難しくて、
問題は上の３つをすべて満たす手法なんて存在しない（であろう）
ということなんですね。

ということは、どこか妥協しながら
丁度良いポイントを探る必要があります。


たとえば、ドル円、しかも５分足に、
固有のクセがあると仮定します。

「10年以上変わっていないようなクセ」です。

それは、
「過去10年間あらゆる期間のドル円5分足でワークした優位性」
と言い換えることができます。

こういうものを見つけることができれば、それは、

・ドル円でしかワークしない
・５分足でしかワークしない
・あらゆる期間でワークする（かもしれない）

ということですね。

これが "丁度良いポイント" なんだろうなと
わりと最近は妄想していたりします。

ポンドのクセってありますよね？
他の通貨にもクセっぽい動きってあると思います。

あと、「トレンドフォロー」も値動きのクセを指していると思うんですね。

「どんな銘柄でもいつか大きな動きが出る。それを狙おうぜ」

というのがトレンドフォローですから、
それって、

「人間の心理とか経済活動にもとづいた "値動きのクセ" 」

を指していると思うんですね。

こういうものを探して探して見つけ出して、再現して、
優位性として狙っていくことが必要なんだろうな

と考えていたりします。

Dec 2, 2019

Note

gyazo.com/91e20bdfe1ac403e2186f9ea0a20d44b

これくらいの成績がでると、
・ドル円でしかワークしない
・５分足でしかワークしない
・あらゆる期間でワークする（かもしれない）
を満たせている気がします。

Dec 2, 2019

Note

次の投稿