VWAPストラテジーをつくる①｜VWAPの途転戦略

Dec 10, 2019

依然、裏ではZigZagの研究中ですが、
こちらではシンプルなVWAPのストラテジーを試してみたいと思います。

今、考えている基本ロジックは以下のような感じです。

・VWAPとcloseのクロスで途転
・１日の終わりに利確

ここで問題になるのは、
VWAPとcloseの乖離が大きいときです。

クロスしたからといって、
乖離が大きい状態でエントリーしてしまうと
反対に動いたときの損切りが大きくなってしまいます。

・乖離が大きいときはお休みする
・乖離が出やすい時間帯を避ける

などの回避策が必要かなと考えています。

何にしてもまずは形にして、
少しずつ改善していきたいと思います。