Мой топ-3 стратегий для крипты
Updated
Подчеркну что тут в топе только мои стратегии, а не любые. А еще добавлю что выводы делал по результату на счёте, а не на одних лишь бектестах, что важно. Кроме того доходность не является единственным критерием оценки, важны еще риски, просадка, как долго стратегия может торговать в минус, и как долго она вообще может прибыльной.
Первое место: ShiftMA
Второе место: ZZ-2
Третье место: SuperTrend
Внизу бектест стратегии с 2017 года на битмексе, с комиссией 0,1%. Прибыль долгосрочного инвестирования в биток за тот же период составила +295% (Вы это сами можете проверить на вкладке "сводка показателей" если что). У стратегии же +2853% (с учётом комиссии). Просадка стратегии в пределах 20%, а просадка биткойна в более 80% за тот же период. Так что стратегия рынок вполне делает. Так же меня радует что у неё прибыль по лонгам и по шортам примерно равна, а это тоже хороший знак, это значит что на падающем рынке тоже будет работать хорошо, но уже шортами.
Описание стратегии SuperTrend
Так как стратегии ZZ-2 и ShiftMA я уже подробно описывал недавно, то повторяться не буду. Кому надо могут найти статьи эти у меня в профиле. Опишу только SuperTrend.
В основе стоит только один индикатор, который придумал не я. Называется он SuperTrend, является весьма популярным у форекс-трейдунов. Кстати, его нет во встроенных индикаторах TradingView, что странно, учитывая его большую популярность. В публичных индикаторах очень многие юзеры выложили этот индикатор в первозданном виде. Например, найти в поиске индикаторов такой Вы можете по строке "Supertrend V1.0 - Buy or Sell Signal" - у этого кстати открытый исходный код.
Мой же вариант немного отличается. Поясню чем и зачем. У стандартного индикатора SuperTrend только одна линия, над ценой или под ценой, смотря какой тренд. В моём варианте линий всегда две. То есть не зависимо от тренда расчитывается и верхняя и нижняя линия. По сути у стандартного индикатора SuperTrend одна из линий просто скрывается от пользователя. Далее возникла идея провести еще и третью линию - центральную. Ровно по середине между двумя линиями индикатора SuperTrend.
По логике индикатора рассчитывается ATR (средний диапазон хода цены), а потом умножается на множитель выбранный пользователем. Если цена улетела за несколько диапазонов, то значит "цену сильно занесло" и "тренд сломан". Вот такая идея заложена в индикатор.
Мой вариант индикатора имеет такие же стандартные настройки (то есть не было подгонки настроек под рынок), и точно так же определяет тренд как обычный индикатор. Тренд у меня еще и цветом выделяется, красный - даунтренд, лаймовый - будем расти.
Далее ход изобретательской мысли придумал еще и облака. Облако рисуется на 25% диапазона. Эту настройку можно менять. Сами облака в стратегии не используются. Но показываются.
Стратегия
Если сейчас аптренд (лаймовый цвет облаков) и цена ушла ниже середины диапазона - открыть лонг (и закрыть шорт).
Если сейчас даунтренд (красный цвет облаков) и цена ушла выше середины диапазона - открыть шорт (и закрыть лонг).
То если условия для лонга и шорта зеркально-одинаковые. А сама стратегия реверсивная, всё время открыта сделка, лонг или шорт.
Центральная линия нужна чтобы отфильтровать слишком уж дорогие входы в лонг, и слишком уж дешевые входы в шорт. С ней оказалось лучше чем без неё. Эта центральная линия не всегда улучшает вход в сделку, но в большинстве случаев.
Про облака
А с ними получился такой замечательный прием. Если сейчас аптренд (лаймовый цвет облака) и цена вошла в нижнее облако - то это чаще всего отличный вариант для открытия лонга. Еще лучше чем открывать лонг на цене центральной линии. Верно и обратное, для шорта: если сейчас даунтренд (красный цвет облака) и цена вошла в верхнее облако - то это часто очень выгодный вариант чтобы зашортить.
Собственно, эти облака я для того и сделал (для себя), чтобы вручную вмешиваться.
Примеры где было бы выгодно открыть лонг (или добавить к лонгу):
Примеры где было бы выгодно открыть шорт (или добавить к шорту):
Настройки
Лучше оставить по умолчанию. Настройка % ATR никак не влияет на торговлю - она влияет только на толщину облаков.
Таймфреймы лучше как обычно: 1 час, 4 часа, или 1 день.
Пары годятся любые, и которые к доллару, и которые к биткойну.
Сервис TradingView вышлет по 1 биткойну каждому кто поставит лайк тут. Но это не точно.
Первое место: ShiftMA
Второе место: ZZ-2
Третье место: SuperTrend
Внизу бектест стратегии с 2017 года на битмексе, с комиссией 0,1%. Прибыль долгосрочного инвестирования в биток за тот же период составила +295% (Вы это сами можете проверить на вкладке "сводка показателей" если что). У стратегии же +2853% (с учётом комиссии). Просадка стратегии в пределах 20%, а просадка биткойна в более 80% за тот же период. Так что стратегия рынок вполне делает. Так же меня радует что у неё прибыль по лонгам и по шортам примерно равна, а это тоже хороший знак, это значит что на падающем рынке тоже будет работать хорошо, но уже шортами.
Описание стратегии SuperTrend
Так как стратегии ZZ-2 и ShiftMA я уже подробно описывал недавно, то повторяться не буду. Кому надо могут найти статьи эти у меня в профиле. Опишу только SuperTrend.
В основе стоит только один индикатор, который придумал не я. Называется он SuperTrend, является весьма популярным у форекс-трейдунов. Кстати, его нет во встроенных индикаторах TradingView, что странно, учитывая его большую популярность. В публичных индикаторах очень многие юзеры выложили этот индикатор в первозданном виде. Например, найти в поиске индикаторов такой Вы можете по строке "Supertrend V1.0 - Buy or Sell Signal" - у этого кстати открытый исходный код.
Мой же вариант немного отличается. Поясню чем и зачем. У стандартного индикатора SuperTrend только одна линия, над ценой или под ценой, смотря какой тренд. В моём варианте линий всегда две. То есть не зависимо от тренда расчитывается и верхняя и нижняя линия. По сути у стандартного индикатора SuperTrend одна из линий просто скрывается от пользователя. Далее возникла идея провести еще и третью линию - центральную. Ровно по середине между двумя линиями индикатора SuperTrend.
По логике индикатора рассчитывается ATR (средний диапазон хода цены), а потом умножается на множитель выбранный пользователем. Если цена улетела за несколько диапазонов, то значит "цену сильно занесло" и "тренд сломан". Вот такая идея заложена в индикатор.
Мой вариант индикатора имеет такие же стандартные настройки (то есть не было подгонки настроек под рынок), и точно так же определяет тренд как обычный индикатор. Тренд у меня еще и цветом выделяется, красный - даунтренд, лаймовый - будем расти.
Далее ход изобретательской мысли придумал еще и облака. Облако рисуется на 25% диапазона. Эту настройку можно менять. Сами облака в стратегии не используются. Но показываются.
Стратегия
Если сейчас аптренд (лаймовый цвет облаков) и цена ушла ниже середины диапазона - открыть лонг (и закрыть шорт).
Если сейчас даунтренд (красный цвет облаков) и цена ушла выше середины диапазона - открыть шорт (и закрыть лонг).
То если условия для лонга и шорта зеркально-одинаковые. А сама стратегия реверсивная, всё время открыта сделка, лонг или шорт.
Центральная линия нужна чтобы отфильтровать слишком уж дорогие входы в лонг, и слишком уж дешевые входы в шорт. С ней оказалось лучше чем без неё. Эта центральная линия не всегда улучшает вход в сделку, но в большинстве случаев.
Про облака
А с ними получился такой замечательный прием. Если сейчас аптренд (лаймовый цвет облака) и цена вошла в нижнее облако - то это чаще всего отличный вариант для открытия лонга. Еще лучше чем открывать лонг на цене центральной линии. Верно и обратное, для шорта: если сейчас даунтренд (красный цвет облака) и цена вошла в верхнее облако - то это часто очень выгодный вариант чтобы зашортить.
Собственно, эти облака я для того и сделал (для себя), чтобы вручную вмешиваться.
Примеры где было бы выгодно открыть лонг (или добавить к лонгу):
Примеры где было бы выгодно открыть шорт (или добавить к шорту):
Настройки
Лучше оставить по умолчанию. Настройка % ATR никак не влияет на торговлю - она влияет только на толщину облаков.
Таймфреймы лучше как обычно: 1 час, 4 часа, или 1 день.
Пары годятся любые, и которые к доллару, и которые к биткойну.
Сервис TradingView вышлет по 1 биткойну каждому кто поставит лайк тут. Но это не точно.
Note
Кстати, индикатор еще на недельном очень хорошо работает, с настройками по умолчанию. Но смотрится как то странно он :)
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.