我的量化学习：抵扣趋势模型2
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脑子一热想到把均线的趋势写成策略，然后因为pine语言存在一些问题，所以有的地方莫名其妙的long就被close了
关于胜率：由于不是程序员出身，真的很困难 （拟合问题，在tradingview上面不知道怎么去动）所以会看到开仓完又迅速平仓的情况
因为别的币种都太亮眼了，我找了个今年回到原点的ripple来回测，大起大落才考验策略
回测是从2020年1月初开始，ripple回到原点
建立在三个假设：
有效市场假设
有效复利假设
理性假设
ETH：600%
BNB: 313%
EOS: 1.03%
ADA: 234%
这个策略似乎对大起大落的多边行情更有效，而像EOS BTC这样的要么一直横着要么一直上涨 效果都不太好
关于胜率：由于不是程序员出身，真的很困难 （拟合问题，在tradingview上面不知道怎么去动）所以会看到开仓完又迅速平仓的情况
因为别的币种都太亮眼了，我找了个今年回到原点的ripple来回测，大起大落才考验策略
回测是从2020年1月初开始，ripple回到原点
建立在三个假设：
有效市场假设
有效复利假设
理性假设
ETH：600%
BNB: 313%
EOS: 1.03%
ADA: 234%
这个策略似乎对大起大落的多边行情更有效，而像EOS BTC这样的要么一直横着要么一直上涨 效果都不太好
Note
实现原理：简单的均线方向变化
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