ATRで見るボラティリティの高さ

May 14, 2019

【TRUE RANGE】
前日の値動き：始100、高200、安100、終200
当日の値動き：始1000、高1200、安1000、終1200
当日の値動きを分析した場合、200円幅(1000円～1200円)になります。しかしながら、前日の終値200から当日の始値1000までは、+800の変動幅があり、この変動幅を考慮した変動幅がTRUE RANGEとなります。

それをｎ期間で平均化したものがATRですが、4月初めからの強い上昇以降、大きなボラティリティが続いているのは皆さんご存知の通り。

4月1日時点の日足ATR(7)は8000円程度。
1週間の平均として、1日あたり8000円幅は動きますよという水準でした。
それが今は6万円オーバー。7倍以上です。
同じような感覚でトレードをしていると、大きな利益を生むこともありますが逆に大きな損失をこうむることに繋がりかねません。

いつもより環境認識足や執行足をひとつふたつ長くして、その分 狙う値幅や損切り幅を大きくするなど、高いボラティリティに応じたトレードを心がけたいものです。