세력이 유동성을 가져가는 방법

Jun 10

알고리즘은 유동성을 가져갈 때 다양한 방법을 사용합니다.

FVG나 볼륨 불균형과 같은 비효율을 찾아서 그 곳을 채우고 간다던지,
특정 매수/매도 스탑이 몰린 가격을 스탑헌팅으로 찌르고 간다던지 하는방법이 그 예일것입니다

물론 세력이 나빠서? 개인 투자자들을 괴롭히려고 그런 행동을 하는것이 아닙니다.
그들은 큰 물량을 체결 시키기 위해서 유동성이 나올 수 있는 구간이 아니면 거래를 할 수가 없기 때문에 그렇습니다.



그러나 이런 유동성이 부족하고 세력이 원하는 물량이 다 체결되지 않는다면?
세력은 의도적으로 유동성을 생성시킬 수 밖에 없습니다.

첫째로는 시간적인 조정입니다.

데이트레이더의 스탑을 가져가는것만으로는 유동성이 충분치 않다면,
일주일을 횡보시키고 일주일치 유동성을 가져갑니다.
여기서 이 작은 움직임의 횡보구간에서 수익을 얻는 것은 알고리즘을 상대로 이겨야하는것인데 시스템적으로 더 어렵습니다.
그리고 설령 그렇게 작은 수익을 얻었다고해도 마지막 큰 움직임에서 수익을 다 토해내게 됩니다.

둘째로는 한쪽 방향의 포지션을 해소하지 못하게 하고,
빠른속도로 반대 포지션으로 달려가는것입니다. (Judas Swing)

이렇게 숏트레이더들은 숏 커버를 하지 못한채로 가격이 올라가게 되면서
스탑이 나가거나 버티게 되는데,이런 완화되지 못한 숏 물량이 쌓인채로 올라가면
많은 양의 숏 강제 청산을 유도할 수 있습니다.

이렇게 대량 강제청산을 유도한 뒤 가격이 빠질땐 breakaway gap (채워지지 않은 갭)
을 만들면서 빠른 하락세를 보입니다.

확인매매를 하려고 하는 개인트레이더들은 이 빠른 구간 하락에서 진입할 기회를 갖지 못합니다.
이 유동성은 전부 다 세력의 것입니다.
그리고 최종적으로 롱을 청산시키면서 세력은 숏커버링을 하게됩니다.


갬블로 비유하면 하우스는 고객에게 줄듯말듯하면서 희망고문을 유도합니다.
한 번 수익을 낼 뻔한 환희를 맛본 트레이더는 여기 더 많은 배팅을 하게 됩니다.
(마틴게일과같은 보상심리에 따른 비이성적 배팅)

금전과 시간에서 우위에 있는 하우스는 고객을 청산까지 몰고 갑니다.
결국 돈은 전부 하우스가 가져가게 됩니다.
이것은 트레이더로서 겪을 수 있는 최악의 시나리오에 가깝다고 할 수 있습니다.