Падение волатильности и цены BTC: ожидания к новой неделе
Падение волатильности и нисходящий тренд - наш прогноз по цене BTC на воскресенье и первую половину новой недели.
В обзоре пятницы мы писали, что у #BTC есть буквально несколько дней, чтобы отработать сценарий «распила». То есть тест трендовой поддержки с 10 октября и поход к новому ATH. После чего можно было ждать - коррекция цены с походом ниже 69 000$.
Время уже упущено, на отработку сценария остается только воскресенье и шансов на это - очень мало. Теста трендовой с 10 октября так и не было, но цена прижимается к ней, с каждым отскоком показывая все меньшую силу покупателей. Цена на младших ТФ рисует что-то вроде «Медвежьего вымпела» с целью в районе 67 000$. Со стартом его отработки поход к объемному уровню 67 088$ выглядел бы органично. Тем более примерно там приходит пробитая ранее нисходящая трендовая с ATH 14 марта. Ждем отработки такого сценария и, попутно, пробоя трендовой поддержки роста с 10 октября.
На дневном ТФ еще по итогам 1 ноября установилась нисходящая структура свечей. Мы ожидали, что рост будет продолжаться до 2-4 ноября, но свечная структура развернулась раньше, причем довольно агрессивно. Это не каноническая «Вечерняя звезда», но схожая структура с тем же смыслом - коррекция. Нисходящая структура свечей может продолжаться, при сохранении тренда, как минимум до 7-9 ноября. Интересно, что примерно 7 ноября будет предварительное понимание по результатам выбора президента США. И 7 же ноября будет решение ФРС США по процентной ставке. Так что здесь по срокам все выглядит органично.
График #BTC через призму нашего P73 Trend & Target Dynamics на сейчас смотрится вполне однозначно - устойчивый даунтренд на всех ключевых минутных и часовых ТФ. Единственное исключение - часовой ТФ. Там цена держится в устойчивом аптренде, но уже за линией Potential Break.
Это очень слабый и призрачный шанс для быков. Ставим на то, что и на этом ТФ ночью цена перейдет в устойчивый даунтренд.
Торговля фьючерсами на #BTC на Чикагской товарной бирже (CME) в пятницу закончилась на 69 620$. Это цена-«магнит» к возобновлению торгов в понедельник. И напоминаем про гэп 67 295-68 075$. С учетом прогноза нисходящего тренда - пока ждем шорт-сквиз к старту торгов и далее поход к 67 295-68 075$.
Индекс волатильности цены BTC по итогам 2 ноября показал первую красную свечу з неделю. 2 ноября как разворотный день мы поставили еще в начале недели.
Свеча вчера оттестировала EMA 50 дневного ТФ, а сегодня закладывает основу разворота, единственная интрига в которой - продолжится ли рост волатильности еще и 3 ноября, или ее хай уже поставлен. Считаем, что поставлен. Волатильность в воскресенье - не самое частое явление. Следующая свечная структура по волатильности вряд ли отработает полностью, потому что это означало бы снижение волатильности и в дни американских выборов и решения ФРС США по процентной ставке. Поэтому ожидаемая нисходящая структура здесь скорее всего будет сломлена в второй половине недели.
В обзоре пятницы мы писали, что у #BTC есть буквально несколько дней, чтобы отработать сценарий «распила». То есть тест трендовой поддержки с 10 октября и поход к новому ATH. После чего можно было ждать - коррекция цены с походом ниже 69 000$.
Время уже упущено, на отработку сценария остается только воскресенье и шансов на это - очень мало. Теста трендовой с 10 октября так и не было, но цена прижимается к ней, с каждым отскоком показывая все меньшую силу покупателей. Цена на младших ТФ рисует что-то вроде «Медвежьего вымпела» с целью в районе 67 000$. Со стартом его отработки поход к объемному уровню 67 088$ выглядел бы органично. Тем более примерно там приходит пробитая ранее нисходящая трендовая с ATH 14 марта. Ждем отработки такого сценария и, попутно, пробоя трендовой поддержки роста с 10 октября.
На дневном ТФ еще по итогам 1 ноября установилась нисходящая структура свечей. Мы ожидали, что рост будет продолжаться до 2-4 ноября, но свечная структура развернулась раньше, причем довольно агрессивно. Это не каноническая «Вечерняя звезда», но схожая структура с тем же смыслом - коррекция. Нисходящая структура свечей может продолжаться, при сохранении тренда, как минимум до 7-9 ноября. Интересно, что примерно 7 ноября будет предварительное понимание по результатам выбора президента США. И 7 же ноября будет решение ФРС США по процентной ставке. Так что здесь по срокам все выглядит органично.
График #BTC через призму нашего P73 Trend & Target Dynamics на сейчас смотрится вполне однозначно - устойчивый даунтренд на всех ключевых минутных и часовых ТФ. Единственное исключение - часовой ТФ. Там цена держится в устойчивом аптренде, но уже за линией Potential Break.
Это очень слабый и призрачный шанс для быков. Ставим на то, что и на этом ТФ ночью цена перейдет в устойчивый даунтренд.
Торговля фьючерсами на #BTC на Чикагской товарной бирже (CME) в пятницу закончилась на 69 620$. Это цена-«магнит» к возобновлению торгов в понедельник. И напоминаем про гэп 67 295-68 075$. С учетом прогноза нисходящего тренда - пока ждем шорт-сквиз к старту торгов и далее поход к 67 295-68 075$.
Индекс волатильности цены BTC по итогам 2 ноября показал первую красную свечу з неделю. 2 ноября как разворотный день мы поставили еще в начале недели.
Свеча вчера оттестировала EMA 50 дневного ТФ, а сегодня закладывает основу разворота, единственная интрига в которой - продолжится ли рост волатильности еще и 3 ноября, или ее хай уже поставлен. Считаем, что поставлен. Волатильность в воскресенье - не самое частое явление. Следующая свечная структура по волатильности вряд ли отработает полностью, потому что это означало бы снижение волатильности и в дни американских выборов и решения ФРС США по процентной ставке. Поэтому ожидаемая нисходящая структура здесь скорее всего будет сломлена в второй половине недели.
Note
UPD на 4 ноября:
Курс BTC в процессе отработки вчерашнего прогноза похода на 67 000$, но мы ждем продолжения коррекции. Пока - в район объемного уровня 65 892$, куда как раз пришла EMA 50 дневного ТФ.
«Было/стало» по прогнозу видно по пунктирной красной линии и текущему лою. Переход в устойчивый даунтренд, как и ожидали, произошел на часовом ТФ в ночь со 2 на 3 ноября. И снижение прошло несколькими импульсами, достигнув на 30-минутном ТФ и всех трех базовых целей, и добавочную с четырехчасового ТФ. На часовом ТФ цена достигла одну базовую цель и почти достигла добавочную с двухчасового ТФ.
Достигнутый лой на сейчас - 67 478$, кстати, - аккурат тест нисходящей трендовой, идущей с ATH 14 марта. Но при этом пока нет признаков уверенного разворота цены. Более того, рост, который начался к концу воскресенья, стал неудачной попыткой возвращения выше восходящей трендовой с 10 октября. Есть четкий ретест ее медвежьего пробоя и сигналы потенциального хая на тридцатиминутном и часовом ТФ. И после - снова снижение. Пока - до объемного уровня 68 232$.
Несмотря на то, что часовой ТФ уже снова показывает устойчивый апренд - пока похоже, что это ненадолго. Шанс на рост дают и сигналы потенциального лоя на 12-часовом ТФ. Который исторически отрабатывает хорошо. Но по общей картине - не похоже, чтобы это был тот случай. На дневном ТФ нисходящая свечная структура до 7-9 ноября - продолжает оставаться рабочим сценарием.
Отдельного внимания заслуживает недельный ТФ. Прошлая неделя показывала впечатляющий рост BTC и уже, казалось, обеспечит возвращение в устойчивый аптренд на этом ТФ (что для нас - сигнал старта буллрана). Но сигнала не получилось, а недельная свеча выглядит отвратительно для быков. Отдельно отметим, что новая неделя получила метку потенциального лоя на неделе.
Это очень тревожный сигнал. Не то, чтобы он не ломался в прошлом. Но как видно по истории конца 2023-начала 2024 - ломался в рамках устойчивого аптренда. Сейчас у покупателей нет такой активности. Сломать такой сигнал сейчас сможет только буллран.
Возвращаясь к локальной картине - на CME торговля фьючерсами на BTC открылась с гэпом, на сейчас он составляет небольшой диапазон 69 235-69 570$. Предыдущий гэп 67 295-68 075$ остается актуальным.
Важный момент - Индекс волатильности цены #BTC пока ломает наш прогноз с разворотом вниз, рост волатильности в воскресенье-понедельник - продолжается. Риски импульсов и «распилов» (в рамках тех же закрытий гэпов) для маржинальных позиций растут.
Note
UPD на 4 ноября:
С ночного обзора BTC мало что изменилось, разве что добавилось аргументов к продолжению коррекции. Потому что цена за ночь и утро сделала еще несколько попыток вернуться выше восходящей трендовой с 10 октября - и все неудачные. Даже на часовых ТФ речь об уже нескольких ретестах, что добавляет аргументов к началу снижения.
Единственное, что в картине по BTC сейчас смущает для продолжения даунтренда - двенадцатичасовой ТФ, где на сейчас уже третья свеча потенциального лоя. Такие сигналы у актива зачастую отрабатывают.
Плюс на четырехчасовом ТФ вчера также был сигнал потенциального лоя и цена уже отработала все три базовые цели.
Есть резон ждать продолжения лоакльного отскока. Но не стоит исключать роста только в диапазон уже закрывшегося ночью гэпа на CME 69 235-69 570$.
Такой рост мог мы произойти в рамках третьей неудачной попытки пробоя восходящей трендовой с 10 октября. Выполнив при этом роль шорт-сквиза перед продолжением снижения.
В целом ситуация выглядит неоднозначно и допускает «сюрпризы». Поставили алерт по переходу в устойчивый даунтренд на 30-минутный ТФ.
Это может быть важный сигнал к новому импульсу вниз. Отработки нашего ожидания. На этом ТФ сейчас, кстати, сигнал потенциального хая.
На дневном ТФ пока нет ничего интересного. На графике с трендовыми и объемными уровнями идет борьба за объемный уровень 68 232$.
Нисходящая структура свечей с перспективой снижения до 7-9 ноября - сохраняется. Провели нисходящую трендовую с хая 29 октября, на нее тоже поставили алерт. Пробой может стать сигналом к отмене ожидаемой коррекции. Но такой сценарий пока не рассматриваем. До закрепления выше объемного уровня 69 740$ - уж точно.
Индекс волатильности цены #BTC продолжает ломать наш прогноз и продолжает рост. Хотя с 1 октября отработка прогнозов была хорошей. Судя по всему, насыщенная неделя (выборы в США, заседание ФРС США) может и здесь устроить сюрпризы.
Note
UPD на 5 ноября:
Снижение BTC продолжается и на графике фьючерсов на CME закрыт гэп 67 295-68 075$. Хаи Индекса волатильности сказываются - за день на графике цены закрыт и гэп сверху, и гэп снизу.
После закрытия нижнего гэпа можно ждать отскока. Собственно, он и идет, на спотовом графике от лоя 66 835$. Поддержкой выступил объемный уровень 67 088$ и психологические 67 000$. Цель нашего воскресного прогноза - отработана.
Но наше ожидание прежнее - тест ценой объемного и зеркального уровня 65 892$ и подошедшей туда EMA 50 дневного ТФ. Если не по итогам сегодняшнего дня - то завтра-послезавтра. Нисходящая структура свечей на дневке сохраняется и продолжает отрабатывать.
Главное чтобы дело не дошло до закрытия следующего ближайшего гэпа на CME, 53 975-54 550$ 😬. Но этого пока не ждем. Этот гэп рынок или прибережет на времена, когда все поверят в рост. Или вообще оставит на медвежий рынок. Зависит от того, начнется ли в ближайшие месяцы буллран.
Note
UPD на 5 ноября:
Курс BTC сегодня радует быков ростом, причем даже слишком - на CME появился новый гэп. Что бывает в будние дни не часто. Гэп этот, правда, только на двухчасовом ТФ, минимальный и уже частично закрыт. Остается диапазон 67 675-67 745$. Но, с учетом дней выборов в Штатах и решение ФРС США по процентной ставке 7 ноября, не стоит сбрасывать его со счетов.
Сигналы потенциального лоя на 12-часовом ТФ обеспечивают отскок. И пока это можно трактовать как успешный ретест пробоя нисходящей трендовой с ATH 14 марта.
НО мы не отменяем своих ожиданий по тесту объемного и зеркального уровня 65 892$ и подошедшей туда EMA 50 дневного ТФ. Уж точно пока цена не пробьет целых три (!) важных сопротивления:
1. Объемный уровень 69 740$. Пробой объемного/зеркального/психологического уровня 69 000$ тоже важен, но не в ситуации, когда это только одно из сопротивлений.
2. Нисходящая трендовая с хая 29 октября. На сейчас в районе 70 353$.
3 (и очень важное). Восходящая трендовая с 10 октября, от которой цена уже дважды ювелирно получала отбой. Не пробьет с третьего раза - пойдет обновлять лой 67 059$.
Цена по нашему индикатору в устойчивом аптренде на часовом ТФ, с базовыми целями 69 094$, 69 569$, 70 043$. Следим за 30-минутном ТФ и часовым ТФ, если там будет возвращение в устойчивый даунтренд - для нас это будет практически гарантия похода ниже лоя 67 059$.
На дневном ТФ нисходящая структура свечей сохраняется, но осталось не долго. Напомним, ожидаем снижение до 7-9 ноября. Но, конечно, хаи Индекса волатильности цены #BTC и все важные события этой недели могут внести коррективы. Индекс волатильности, сломав наш разворотный сигнал, похоже целится в район EMA 200 дневного ТФ, уровень 6,44, что существенно выше текущего. Стоит быть готовым к резким движениям и не завышать риски.
Note
Цена BTC пробила важный уровнь 69 000$. И пришла ко второму важному уровню, 69 740$.
Ситуация для быков стала лучше, но это по-прежнему только первое сопротивление из трех из обзора. Отдельно покажем, что на двухчасовом ТФ цена #BTC пришла к сопротивлению в рамках канала. Плюс показывает потенциальный хай. На четырехчасовом ТФ, правда, восходящая структура свечей еще сохраняется. Потенциал продолжения роста до конца дня - здесь сохранятся.
Полного набора условий для отмены прогноза «коррекция после отскока» - пока нет.
Note
UPD на 5 ноября:
Курс BTC в моменте восстановился выше 70 000$, пробив и два других важных сопротивления из обзора. То есть:
- нисходящую трендовую с 29 октября,
- восходящую трендовую с 10 октября.
Правда, пробой не равно закрепление. Что и показывает график.
Трендовую с 10 октября все так же считаем ключевой. Если сейчас не будет закрепления выше этой трендовой хотя бы на часе, и плюс не будет закрепления выше психологических 70 000$ - цена может вернуться под сопротивления и отправиться к тесту нижней части нисходящего канала.
Торговать сегодня и в ближайшие дни, да еще с плечами - повышенный риск для ритейла. Но каждый, конечно, решает сам.
Note
UPD на 5 ноября:
Состоянием на сейчас у BTC вторая неудачная попытка пробоя восходящей трендовой с 10 октября.
Двухчасовая свеча #BTC закрылась в рамках нисходящего канала - высока вероятность, что цена пойдет к 68 000$ и, скорее всего, ниже, - обновлять лой 66 835$.
Хотя на двухчасовом и четырехчасовом ТФ восходящая структура свечей еще сохраняется - сохраняется и нисходящая на дневном ТФ.
Больше - в нашем Telegram t.me/+rqOoI7r3JzczNmVi
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.