这10件事，为何会破坏你的交易系统？

Jan 14, 2023

破坏一个有优势的交易系统的10件事
1.不遵守你的原始止损。
不遵守止损纪律，小止损变成巨大的损失，将使一个好的交易系统变成失败的交易系统。而一个盈利的交易系统，通常会把损失控制在小的范围内。

2.一个具有优势的交易策略也有资金回撤的时候，不要因为沮丧而放弃交易系统。
所有的交易策略都有亏损的时候，关键是要管理风险，坚持你的交易计划，直到整个交易系统发挥作用，有时间用利润来解决问题，因为市场整体趋势总会变得有利于你的交易系统。

3.缺乏纪律。
从依据图表和交易策略确定进场和出场信号，转移到以你自己的意见和情绪为主导确定进场、出场，这是危险的。

4.交易量过大会造成大的损失，甚至账户爆仓。
没有一个交易系统能经受住太大的仓位规模，这会在一连串的损失之后造成重大亏损，甚至会把整个资金账户都搞砸。

5.交易风格漂移。
在交易中，交易风格漂移是致命的。在活跃的交易中慢慢改变你的交易系统不是一个好计划。

6.随便更改你的交易策略。
对市场的研究必须在市场收盘后的一段时间进行。并且，如果你要对交易策略进行调整，必须进行回测，从回测数据上寻找调整交易策略的必要性。

7.不能管理好你的交易心态。
如果你不能在精神和情感上处理你交易系统的收益曲线，那么你就不能长期执行你的交易系统。

不能管理好你的交易心态，将会使你不能在连败时放弃交易的冲动，也不能在连胜期间抑制过于兴奋的状态。

8.对你的交易系统没有信心。
你必须相信你交易方法会长期有效，信心来自于你的研究，交易系统回测的数据支撑和你平时做的功课。

9.使用不符合自己个性的交易系统。
不要使用别人的交易系统，要建立你自己的交易系统。使用你相信的、切实有效的交易原则，定制符合你个人性格的交易系统。

10.在连续亏损期间交易量过大，会破坏获胜的可能性。
在连续的几笔亏损后，不要试图尽快翻盘，而是要控制你的交易风险和交易仓位，用越来越小的交易量来阻止你的亏损势头，直到出现新的连续盈利交易。

解读：

在《像游戏一样交易》中，阐述了交易系统的三个元素：有优势的交易策略、资金（风险）管理、交易心理管理。

在三元素中，跟交易者相关度最高的是交易心理管理，也是交易系统中最容易出问题的环节。今天的10个问题中，其中六个问题都跟交易心态有关，这也解释了一个问题：为什么要建立符合自己性格的交易系统？

只有运用自己的系统知识和交易认知自主建立起来的交易系统，你才会对它保持信心，给它时间和空间让它发挥作用。

但其中有一些普遍性原则是可以借鉴他人的经验，比如说，一个长期数据回测胜率1/3以上，盈亏比3:1以上的交易策略，在一定的时间架构内可以产生正向预期的收益。这是可以通过简单数学运算证明的普遍性原则，就像1+1=2一样被广泛认可，人人都用也没问题。

但是你的交易策略：买点、卖点、止盈止损策略、加仓减仓策略，这些都是个性化选择，靠抄作业是不行的，一定要靠自己完成。否则，在执行策略的过程中一定会出现种种问题。今天聊的这十个问题只是表象，底层原因是你的交易系统不符合自己的个性特征。