剥头皮交易第一篇：如何利用均值回归快速进场获利

Oct 31

欢迎来到三部曲的系列文章，介绍剥头皮交易——一种快节奏、高强度的交易方法。如果执行得当，它可以快速推动您的交易成长。我们将从均值回归剥头皮交易开始，这种方法着重于识别价格的过度延展，并利用迅速的回调获利。

什么是剥头皮交易？

剥头皮交易是一种旨在通过频繁交易捕捉微小价格变化的交易方式，通常在数秒或数分钟内完成交易。与等待更大波动的波段交易或日内交易者不同，剥头皮交易者专注于围绕市场关键水平的微小波动。他们善于在市场的波动中获利，抓住供需之间的短期不平衡。

尽管剥头皮交易可以带来收益，但也充满挑战。这种交易方式的高速特性需要快速决策、精准的技术技能以及对风险的强大控制。作为回报，剥头皮交易者能够积累大量的交易经验，并学会精确地解读市场。

剥头皮交易的优劣

在深入探讨均值回归剥头皮交易之前，值得强调剥头皮交易的一些独特特点。

优点： 剥头皮交易在波动市场中提供了频繁的交易机会，给予交易者稳定盈利的潜力，并快速积累市场经验。

缺点： 这种交易方式需要高度专注和持续的监控，对精神负荷较大。此外，频繁交易会带来较高的交易成本，若不慎重管理，可能侵蚀盈利。

剥头皮策略：均值回归剥头皮交易

弹性效应

可以将均值回归想像成橡皮筋效应。当价格因突然的买入或卖出指令而偏离“正常”水平时，橡皮筋被拉伸。最终，这种张力会促使价格回到均值。均值回归的剥头皮交易者便是要抓住这个回弹，在价格回到均值时获利。目标是识别橡皮筋被拉至极限的时机，并在价格开始回调时进场。

图表上的均值回归设置

在均值回归剥头皮交易中，时机和精确度至关重要。以下是三步骤策略帮助识别此交易设置：

水平识别： 首先识别清晰的支撑或阻力水平，例如前一日的高点或低点。这些水平在多时间框架上越强，剥头皮交易成功的机率就越高。特别是在波动性加剧时，这些水平通常会吸引价格。

RSI背离： 使用RSI（相对强弱指数）识别超买或超卖的背离信号。当价格向一个方向移动，而RSI朝另一方向时，这表明“橡皮筋”已被过度拉伸。例如，如果价格达到关键支撑水平且RSI从下行趋势背离，则可能出现回弹的设置。

K线形态： 当步骤1和步骤2都达成时，寻找K线形态作为进场信号。关键形态包括：

• 假突破： 当价格短暂突破水平后立即回撤，表明趋势可能停滞或反转。

• 吞没形态： 一种强烈的反转信号，当K线“吞没”前一根K线时，表示动能已经转变。

• 双顶/双底： 价格两次达到某一水平后反转，表明该阻力或支撑水平较强。

结合这三个要素可以创造高胜算的设置，为均值回归剥头皮交易者提供识别短期回调的优势。

范例：欧元/美元

在这个例子中，我们使用5分钟K线图，但剥头皮交易可根据所交易的市场执行于1分钟或更短的时间框架上。

在此，我们看到一个初始的假突破进场点（标记为假突破1），形成于市场测试前一日高点时。注意此时RSI位于超买区域，并显示背离迹象。

接着，当市场再次测试前一日高点时，出现第二个剥头皮交易机会（假突破2）。假突破再次形成，RSI在超买区域内持续显示负背离。

欧元/美元 5分钟K线图

过去的表现不能可靠预示未来的结果

止损设置与交易管理

在剥头皮交易中，精准的止损设置和交易管理至关重要，因为小幅度波动可能很快对您不利。在均值回归剥头皮设置中，止损通常放置在步骤1中识别的关键水平之外。例如，若在支撑位进场剥头皮，则止损应设置于该支撑位下方，以防更深层的下跌。

关于交易管理，可以考虑以下建议：

• 初始目标： 以1:1或1:1.5的风险回报比作为目标，这样的高频次小利润在剥头皮交易中逐渐累积。

• 追踪止损： 当价格朝有利方向移动时，使用追踪止损来锁定利润。这种技巧让您在回撤初现时退出，同时捕捉到更多盈利空间。

• 退出信号： 当价格迅速回到进场水平或RSI和K线形态开始减弱时，做好准备退出。

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