Спред облигаций США и рынок SPX
Всем привет! В продолжении макро про экономику США, рассмотрим спред государственных облигаций США #US10Y-US02Y и сравним его с динамикой #SPX
на таймфрейме месяц с 1989 года.
Этот популярный индикатор используют множество инвесторов, экономистов и трейдеров по всему миру, в том числе Василий Олейник и Дмитрий Солодин.
Про инверсию доходностей и описание данного инструмента уже много сказано, поэтому рассмотрим простую и очевидную динамику.
Историческая зависимость показана на скрине:
- При снижении спреда, происходит рост SPX;
- При росте спреда происходит коррекция SPX;
На данный момент этот индикатор вернулся в свой исторический диапазон, что является вероятным сценарием за продолжение его роста (да и помним, таймфрейм месяц на графике).
Всем удачных инвестиций!
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках
#макросуббота
#макро
#макроэкономика
#spx
#спреды
#usa
на таймфрейме месяц с 1989 года.
Этот популярный индикатор используют множество инвесторов, экономистов и трейдеров по всему миру, в том числе Василий Олейник и Дмитрий Солодин.
Про инверсию доходностей и описание данного инструмента уже много сказано, поэтому рассмотрим простую и очевидную динамику.
Историческая зависимость показана на скрине:
- При снижении спреда, происходит рост SPX;
- При росте спреда происходит коррекция SPX;
На данный момент этот индикатор вернулся в свой исторический диапазон, что является вероятным сценарием за продолжение его роста (да и помним, таймфрейм месяц на графике).
Всем удачных инвестиций!
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках
#макросуббота
#макро
#макроэкономика
#spx
#спреды
#usa
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.