USDJPY（ドル円）分析と来週トレード方針 2023.09.23

Sep 23, 2023

【 EBBX概要 】

EBBXでは、指数重みボリンジャーバンド(EBB)の±1σ、±2σが灰色で描かれ、EBBの0σと指数重み1次近似による推定値(e1p)のあいだに色が塗られています。その色分けは0σとe1pの上下関係とe1pが上昇中かどうかにより、赤（上昇トレンド）、青（下降トレンド）、灰（レンジ）です。

EBBXの基本パラメータτは、指数重みの重心です。
上のチャート右下には、τが1M（1ヶ月）で、barの数に換算して252本、続いてσの値幅が2.779円であることが表示されています。

EBBXの性質です。（0σは指数重み0次推定値なのでe0pとも呼んでます。）
1. e1p-e0pは近似直線の傾き（τあたりの値幅）
2. (e1p-e0p)/σは時間とpriceの相関係数
3. priceが+1σ超なら、σ（分散）増加
4. priceがe1p超なら、e1p-e0p（傾き）増加
5. priceが(e0p+e1p)/2超なら、e1p（1次推定値）増加
6. priceがe0p超なら、e0p（0次推定値）増加

【 上チャートの分析 τ=1M（1ヶ月）】

・この2τ弱、帯の赤が継続。買い
・この2τ弱、e1pの周辺を安定的に推移。買い
・(e0p+e1p)/2（≒146.9）を明らかに割り込むと帯の色が灰色になります
・e0p（≒145.6）を割り込むと帯の色が青になります

【 下チャートの分析 τ=1W（1週間）】

・この4τのあいだ、帯は赤と灰で赤が少し多い。レンジ感のある買い
・この10τのあいだ、下値は切り上げ、伸びが少ないものの上値も切り上げ
・τのあいだに2σの逆行が普通にある。1.3（≒0.653*2）円くらいの逆行があっても余裕で耐える必要がある
・日内の細かい変動は0.5σ以下の日が続いたあとで1.5σ往復もあった
（過去も参照できるように細かいチャートにしましたが、拡大したほうが見やすいと思います。）

【 USDJPYの来週の方針 】

基本的に、今週機能した「0σまで押し目買い」を継続します。
それ以下になったら防御的にします。

・0σ（147.6）までは上昇トレンド継続を狙い、押し目買い
・-1σ（147.0）まではレンジ相場を狙い、反発を待ってから買い
・利益0.5σ（0.33円≒0.653/2）で1/3利確し、下がったらまた買い
・9/11安値より安く（145.9）なったら損切
このσはτ=1Wの値です。