zigzagストラテジーをつくる⑨｜チューニング

Nov 26, 2019

前回までで、ストラテジーはほぼ完成です。
ここからはチューニングを行っていきます。

カーブフィッティングに注意しながら、
良い設定を探していく作業です。

実際にドル円の30分足でチューニングしてみたので、
今回は、その設定値を共有したいと思います。

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　 ドル円 30分足
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勝率：74.67％
RR比：0.54
取引回数：150
純損益：+710.1%

※2019年1月からの検証
※スプレッドを0.004%（4銭）として検証

変数は以下のように設定しました。

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　ZigZag
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偏差（％）：0.1
深さ：6

深さは「6」が最適だと思います。
この設定値によってPivotの検出に必要な足の数が変わりますので、多ければ多いほど検知が遅くなります。かと言って、少なければ不要なPivotが多く検出されてしまいます。

偏差は、銘柄と足種に応じて若干の調整が必要です。
基本は「0」として、描画されるZigZagと検証結果をみながら調節します。

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　 資金管理
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Percent Of Unit Value：0.1
Lot：1
Reverge：50

ユニットはそのときの残高の10%としました。
これは、勝率重視で安定性の高い手法であることから少し大きめに設定しています。

LotとRevergeは取引会社のものを入力すれば良いです。

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　 トレーディング
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Entry Window：0.236
TP (Take Profit)：0.618
SL (Stop Loss)：-0.618

これは、成績を見ながら調整をします。

5分足だとTPが0.5の方が良かったり
30分足だとTPが0.5ではまったくダメだったりするので、
銘柄と足種を変更すると調整が必要です。


今のところ、
割と良いストラテジーができたかなと思っています。

実戦に投入するには、
・細かなところをPythonで精査して
・Pythonに書き直して
・テストを経て
と、もうすこしやることがあります。

このあたりは、この場での共有は難しいので、
次回以降は、注意点などの私見をすこしだけお話したいと思います。

とりあえず、次回はカーブフィッティングについて解説してみます。

他にも聞いてみたいことなど、
ご要望があればコメントをいただけると助かります。

できる範囲でお答えしたいと思いますm(_ _)m

Nov 27, 2019

Note

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