USDJPY（ドル円）分析と来週トレード方針 2023.09.17

Sep 17, 2023

【 EBBX概要 】

EBBXでは、指数重みボリンジャーバンド(EBB)の±2σ、±1σが灰色で描かれ、EBBの0σと指数重み回帰直線による推定値(e1p)のあいだに色が塗られています。その色分けは0σとe1pの上下関係とe1pが上昇中かどうかにより、赤（上昇トレンド）、青（下降トレンド）、灰（レンジ）です。

指数重みの重心がEBBXの基本パラメータで、τと呼びます。上のチャート右下には、τが1M（1ヶ月）で、barの数に換算して252本、続いてσの値幅が2.831円であることが表示されています。

EBBXの性質です。（0σは0次推定値なのでe0pとも呼んでます。）

1. e1p-e0pは回帰直線の傾き（τあたりの値幅）
   
2. (e1p-e0p)/σは時間とpriceの相関係数
   
3. priceが+1σ超なら、σ（分散）増加
   
4. priceがe1p超なら、e1p-e0p（傾き）増加
   
5. priceが(e0p+e1p)/2超なら、e1p（1次推定値）増加
   
6. priceがe0p超なら、e0p（0次推定値）増加
   

【 上チャートの分析 τ=1M（1ヶ月）】

• この1.5τほど、帯の赤が継続。買い
  
• この1τほど、e1pの周辺を安定的に推移。買い
  
• (e0p+e1p)/2（≒146.2）を明らかに割り込むと帯の色が灰色になります
  
• e0p（≒145.0）を割り込むと帯の色が青になります
  

【 下チャートの分析 τ=1W（1週間）】

（拡大したほうが見やすいと思います。過去も参照できるように細かいチャートにしました。）

• この4τのあいだ、帯は赤と灰で赤が少し多い。レンジ感のある買い
  
• この2τのあいだ、下値は切り上げ、上値は4回148円をトライも達成せず。9/11の安値を切ることを警戒
  
• τのあいだに2σの逆行が普通にある。1.5（≒0.722*2）円くらいの逆行があっても余裕で耐える必要がある
  
• 日内の細かい変動は0.5σくらい
  

【 USDJPYの来週の方針 】

• 0σ（147.0）までは押し目買い
  
• -1σ（146.3）までは反発を待ってから買い
  
• 利益0.5σ（0.35円≒0.722/2）で1/3利確し、下がったらまた買い
  
• 9/11安値より1σ安く（145.2）なったら損切
  

このσはτ=1Wの値です。