USDJPY（ドル円）分析と来週トレード方針 2023.10.21

Oct 21, 2023

【 EBBX概要 】

EBBXでは、指数重みボリンジャーバンド(EBB)の±1σ、±2σが灰色で描かれ、EBBの0σと指数重み1次近似による推定値(e1p)のあいだに色が塗られています。その色分けは0σとe1pの上下関係とe1pが上昇中かどうかにより、赤（上昇トレンド）、青（下降トレンド）、灰（レンジ）です。

EBBXの基本パラメータτは、指数重みの重心です。
上のチャート右下には、τが1M（1ヶ月）で、barの数に換算して252本、続いてσの値幅が2.526円であることが表示されています。

EBBXの性質です。（0σは指数重み0次推定値なのでe0pとも呼んでます。）
1. e1p-e0pは近似直線の傾き（τあたりの値幅）
2. (e1p-e0p)/σは時間とpriceの相関係数
3. priceが+1σ超なら、σ（分散）増加
4. priceがe1p超なら、e1p-e0p（傾き）増加
5. priceが(e0p+e1p)/2超なら、e1p（1次推定値）増加
6. priceがe0p超なら、e0p（0次推定値）増加

【 上チャートの分析 τ=1M（1ヶ月）】

・この3τ弱、帯の赤が継続。買い
・この2τ、e1p近辺ではあるが、直近0.7τほどe1pを下回っていることが多い。超えられないとジリ貧。警戒しながらの買い
・(e0p+e1p)/2（≒149.0）を明らかに割り込むと帯の色が灰色になります

【 下チャートの分析 τ=1W（1週間）】

・この12τのあいだ、帯は赤と灰で赤が多い
・直近1τ、下髭を含めても狭いレンジ、含めないと更に狭い。ほとんどずっとe1pと+1σのあいだ
・この14τのあいだ、下値も上値も切り上げと言いたいが、直近2.6τほど上値切り上げなし
・τのあいだに2σの逆行が普通にある。1.0（≒0.485*2）円くらいの逆行があっても余裕で耐える必要がある
・日内の細かい変動は0.3σ以下から1σまで色々
（過去も参照できるように細かいチャートにしましたが、拡大したほうが見やすいと思います。）

【 USDJPYの来週の方針 】

基本的にτ=1Wの±1σのあいだのレンジを想定して買いで参入です。
レンジっぽいから様子見もあり、と書こうかとも思ったのですが、
いつも通りの書き方のままで、あまり動かなければ、少し買って様子見になります。

・-1σ（149.0）まではレンジ相場を狙い、反発を待ってから買い
・-1σより下では買い増しなし
・上昇0.5σ（0.24円≒0.485/2）で1/3清算（-0.5σで買ったポジションでも、一度-1.5σになったら-1σで清算）
・-2σ（148.5）で損切
・1τのあいだ0σ（149.5）を割らなければ上昇トレンド入りを意識する