김치 프리미엄 단순 전략

Jul 12, 2019

김치 프리미엄(한국과 해외 거래소 시세차)을 활용한 전략 입니다.

[전략]
1. 전날의 김치 프리미엄을 구한다.
2. 전날 김치 프리미엄이 a 이하이면 당일 시가에 매수 한다.
3. 전날 김치 프리미엄이 b 이상이면 당일 시가에 매도 한다.
a, b는 적절한 값을 찾아 적용합니다.

[결론]
역 프리미엄때 사서 프리미엄 이상에서 팔면 수익이 된다.

[원인 추정]
- 역 프리미엄 상황 (해외 가격 > 국내 가격)
: 해외 가격이 오르기 시작하지만 국내에서는 불신으로 인해 매수하지 않는 상황
- 프리미엄 상황 (해외 가격 < 국내 가격)
: 뒤늦게 국내 가격이 오르지만, 과열되어 시세보다 비싸게 사게되거나 해외가 내리는 상황

[기타]
한국 거래소 코빗, 빗썸과 해외 거래소 BITFINEX, BITSTAMP, COINBASE의 가격을 이용합니다.

가격 차트 아래의 스펙트럼이 김치 프리미엄을 나타냅니다.
특히 짙은 보라색은 김치 프리미엄이 0이하인 영역입니다.

김치 프리미엄 아래 영역은 김치 프리미엄 전략에 따른 수익 곡선(보라, 초록, 빨강)과 매수 후 보유시 수익 곡선(검정)을 보여줍니다.
보라색의 경우 a=-2, b=2
초록색의 경우 a=-1, b=1
빨간색의 경우 a=-0, b=0 입니다. (거래비용 0.2% 적용)
모두 좋은 수익을 보여주고 있습니다.

김치 프리미엄은 0을 기준으로 상하 진동하지만, 과열된 상태에서는 가파르게 오르기도, 내리기도합니다.
a, b값을 너무 크게 잡으면 매매 시점을 놓치거나 손해를 볼 수 있으니 0근처에서 좁게 잡고 분할하여 진입하는 것이 좋겠습니다.