Яма для жадных

Dec 12, 2019

Совсем недавно я уже подробно описывал и приводил конкретные примеры как это обычно бывает. То есть трейдеру даётся заведомо прибыльная стратегия (либо он её где-то вычитал просто), после чего трейдер, считая себя умнее авторов (без оснований совсем) сразу принимает решение "улучшить стратегию" за счет добавления к стратегии своей собственной тупизны. В итоге улучшений его заведомо прибыльная стратегия становится убыточной. Так как он этого не понимает - он продолжает торговать по убыточной системе. Далее он по традиции он должен оставить где-то отзыв что стратегия не работает и полное хофно. В большинстве случаев происходит примерно так.

Вот еще один пример "прикрученной к стратегии тупизны". Тоже очень частый. Трейдеры логически соображает при помощи своей тупизны что если у прибыльной стратегии увеличить кредитное плечо в 5 раз, то соответственно, стратегия будет приносить в 5 раз больше. Короче, "решение принято" :) А на самом деле, во-первых, настолько превысив риски можно слиться в ноль даже не запросто, а вообще гарантированно, но это лишь полбеды. У любой стратегии имеется некий оптимальный баланс риска/доходности. Это можно понимать как оптимальный размер кредитного плеча. То есть совсем неверное думать "чем больше плечо - тем больше прибыль если не слилось". Это не так! :) По началу при увеличение кредитного плеча более чем 1х прибыль вероятнее всего будет расти. Во всяком случае, хотя бы на бэктесте. Но так как функции прибыли и риска нарастают вовсе не линейно, то при достаточно высоком риском это становится невыгодно. И прибыль снижается вместе с увеличением кредитного плеча.

Сегодня нам в телеграм-чатик прислали отличный тому пример. Скриншот из книги Кургузина - "Биржевой трейдинг". Вот посмотрите:

c.radikal.ru/c27/1912/35/23b6e08f8d61.jpg

В книге объясняется почему возникает такой эффект, но увы, это одной статьёй сложно объяснить будет (или лень?). Так что если хотите разобраться почему так то можете её почитать.

Проверим?

Чтобы ты мог не отходя от кассы быстро это проверить и убедиться я предлагаю воспользоваться вполне подходящим моим скриптом, называется он Robot WhiteBox Channel. Если его запустить с настройками по умолчанию на паре XBTUSD на 1часовом ТФ то... (кстати, для этого теперь надо платный аккаунт TradingView, а раньше хватало и бесплатного):

При лоте в 400% прибыль +5628%
При лоте в 500% прибыль +4819

Если продолжать увеличивать лот, 600%, 700% и так далее, то прибыль будет только падать.

В книге это называлось "яма для жадных". Сам это автор придумал или нет, я не знаю, но буду тоже использовать этот типа термин теперь. Стоит ли книгу читать или нет, я Вам не скажу, так как сам я её прочитать только собираюсь, и еще не читал. Может быть книга окажется полезной для Вас, но она полностью про алготрейдинг если что.

Отдельно напишу почему алготрейдинг не может быть плохим выбором или лучшим выбором. Потому как люди сами по себе разные, и тут это слишком важно. Не существует лучшего способа делать деньги универсального для всех. Ортега делал домашние тапочки, а Гейтс писал компьютерные программы, потом оба попали в топ-10 миллиардеров. Так вот, если бы Гейтсу сказали в юности что лучший способ делать деньги это делать тапки, то Гейтс вряд ли бы чего то достиг вообще. Ортеге если бы сказали что лучше всего программировать, то он бы тоже ничего бы не достиг. Таким образом, есть лучший способ делать деньги для тебя именно, но не для всех людей вообще. И твой лучший способ это не обязательно алготрейдинг, да и вообще не обязательно трейдинг. Человеку надо находить свой лучший способ делать деньги, а не спрашивать других какой способ лучше. Просто другие люди не знают какой способ делать деньги для тебя лучший.