Чем плох ATR
Индикатор ATR, который используется во множестве других индикаторов (Bollinger, SuperTrend, etc) плох тем, что он придает равное значение всем свечкам, тогда как на рынок разные свечи влияют с разной силой. То есть, свеча которая пробила прошлый топ или дно повлияет на рынок значительно сильнее, чем остальные свечки. Но ATR этого не учитывает. Следовательно, и все остальные индикаторы использующие ATR - тоже.
Моя старая идея в том, чтобы игнорировать не ломающие топ/дно свечи, считать их "не важными", а анализировать от "пробивных" свечек, которые важны, которые тренды то и ломают, как правило.
Вот так и тут. Если вместо Bollingera применять нечто подобное как на графике то будет явно лучше. То есть более выгодно покупать близко к нижней линии, более выгодно продавать близко к верхней линии. Тот же Bollinger по идее показывает тоже самое, но именно хуже, из-за того что придает значение "не важным" свечкам.
Вообще можно взять любой индикатор с ATRом, заменить ATR на "пляску от экстремумов" и этот индикатор станет сразу точнее :)
Моя старая идея в том, чтобы игнорировать не ломающие топ/дно свечи, считать их "не важными", а анализировать от "пробивных" свечек, которые важны, которые тренды то и ломают, как правило.
Вот так и тут. Если вместо Bollingera применять нечто подобное как на графике то будет явно лучше. То есть более выгодно покупать близко к нижней линии, более выгодно продавать близко к верхней линии. Тот же Bollinger по идее показывает тоже самое, но именно хуже, из-за того что придает значение "не важным" свечкам.
Вообще можно взять любой индикатор с ATRом, заменить ATR на "пляску от экстремумов" и этот индикатор станет сразу точнее :)
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.