ID#3_RTS-3.20_v2 - Дождались!!!

Jan 22, 2020

**Предыдущую мою идею скрыли модераторы, поэтому пишу новую**

Сделка активна: Волна ii зиг заг и завершилась касанием ценой 164 530. Сейчас начало развития волны iii of a.
Открыта позиция.
1 контракта медвежий пут спред
1. Длинная позиция пут 165 000 по цене 2750. ГО 3 561 руб.
2. Короткая позиция пут 155 000 по цене 130. ГО 207 руб.
Общий размер позиции: 3 354 руб.

Цена БА 163 350.
Экспирация 30.01.20
Тейк: цена БА 159 010.
Стоп: цена БА 164 190 или цена пут 165 000 - 1 375.
Срок: до 30 января, если будет смысл буду делать roll up.
_______________

Господа, мы наконец дождались! Коррекция началась и уже сформировались волны i и ii of a. Пока сложно судить о ее структуре и цели, но я предположу что это 5-ти волновка. Сейчас в развитии волна iii of a. Ожидаю движения до линии тренда, консолидацию и проход дальше до зоны поддержки.
Второй вариант: волна а будет тройкой и завершится в самое ближайшее время. Тогда нас ждет максимум волны b рядом с последним максимумом и окончание всей коррекции на уровне волны a или чуть ниже.

• МА50 пересечена и дело за МА200
  
• OBV: была пробита линия тренда
  
• Объемы: пока увеличиваются с новым минимумом
  
• ОИ: пока индикатор говорит о снижении, что может означать о непродолжительном падении цен, пока все шортисты и лонгисты непоперезакрывают друг друга.
  

Вывод по тенденции: 3/4 индикаторов подтверждают начало коррекции.
_________

Так как мы на волне 3 of iii of a, то буду набирать позицию спред из опционов при первой небольшой коррекции.

Jan 23, 2020

Trade active

Открыта позиция.
2 контракта медвежий пут спред
1. Длинная позиция пут 165 000 по цене 3750.
2. Короткая позиция пут 155 000 по цене 130.
Общий размер позиции: 15 600 руб.

Цена БА 161 700.
Экспирация 30.01.20
Тейк: цена БА 159 010.
Стоп: цена БА 162 620 или цена пут 165 000 - 2390.
Срок: до 30 января, если будет смысл буду делать roll up.

Jan 23, 2020

Trade active

Хорошо идет!
Переместил стоп: цена БА 162150 или цена пут 165 000 - 3535.

Jan 24, 2020

Trade active

Добрал позицию.

Открыта позиция.
3 контракта медвежий пут спред
1. Длинная позиция пут 165 000 по цене 4120.
2. Короткая позиция пут 155 000 по цене 130.
Общий размер позиции: 38 864 руб.

Цена БА 161 140.
Экспирация 30.01.20
Тейк: цена БА 159 010.
Стоп: цена БА 161 950. Выбрал эту цель, так как канал может расшириться и лучше выйти из сделки с минимальными убытками и войти уже надолго после обозначения линии тренда.
Срок: до 30 января, если будет смысл буду делать roll up.

Jan 25, 2020

Trade active

24.01.2020 - идея отработана частично
Закрыл 4 пут спреда, 2 еще в силе.

Закрыл, потому что цена с большим объемом не прошла локальный минимум 159 220. Да и просто начал переживать, что чуть не хватило до цели и сейчас, по закону подлости развернет наверх. А в большой позиции по опционам очень быстро рынок наказывает, а выйти быстро не получается из-за конских спредов и ликвидности...

P&L
1. Длинный пут 165 000 по цене 5620. Изменение от средней цены открытия +49%, а изменение судя по ГО, которые я зафиксировал при открытии и закрытии, +12%.
2. Короткий пут 155 000 по цене 180. Изменение от средней цены открытия -38%, а изменение судя по ГО -41%.
Дождусь отчета по вариационке и выложу суммы в деньгах.

Ошибки:
- не дождался установленного тейка.
- не определил точки увеличения позиции и добирал хаотично и по чуйке

Остаюсь в позиции 2умя контрактами.
Сейчас развивается волна iii of a of (iv), я предположил, что она будет пятеркой. Есть 2 варианта развития событий, которые ожидаю:
1. Микроцикл расчерчен правильно и сейчас идет формирование 5 of iii of a of (iv). При соединении текущей волны 2 и 4 получаем точку окончания волны 5 - 158 050.
2. Возможно развитие треугольника в волне 4. В этом случае цель сложно прогнозируемая, но она будет ниже первой.



OBV: нисходящий тренд, видна бычья обратная дивергенция, но я бы не стал на нее обращать внимание.
Объем: увеличился, но локальный минимум не был перекрыт.
МА: цена пробила МА200 и плотно закрепилась под ней.
ОИ: скорее неизменный при нисходящей тенденции. Физики быстрее закрывают лонги, чем открывают шорты почти в 4 раза. А крупные ребята сокращают свои позиции и там и там, но в шорте больше.

Вывод: 2/4 подтверждают тенденцию вниз. Это подтверждает скорое заверiение волны iii и переход к коррекции в виде волны iv.
_________
Поставлю стоп на пересечение БА 161 650. Ожидаю, что при этом маневре я потеряю максимум 35% от позиции в деньгах.

Jan 27, 2020

Trade closed: target reached

Закрыты 2 контракта
P&L
1. Длинный пут 165 000 по цене 8650. Изменение от средней цены открытия +129%, а изменение судя по ГО, которые я зафиксировал при открытии и закрытии, +12%.
2. Короткий пут 155 000 по цене 850. Изменение от средней цены открытия -553%, а изменение судя по ГО -41%.