石原順氏メガトレンドフォロー手法検証

May 2, 2021

私の尊敬する現役ファンドマネジャー石原順氏の最新の手法であるメガトレンドフォローの検証を行いました。

今回の対象は株価指数とコモディティの日足になります。
表示のチャートはゴールドです。

■検証期間
2016年1月～2021年3月末まで

■検証結果
○日経先物(CME:NKD1!)
・プロフィットファクター：0.808 (ロング：1.238、ショート：0.450)
・勝率：31.37% (ロング：42.31%、ショート：20.00%)

○ダウ(CBOT_MINI:YM1!)
・プロフィットファクター：0.981 (ロング：1.728、ショート：0.352)
・勝率：39.58% (ロング：54.17%、ショート：25.00%)

○S&P500(OANDA:SPX500USD)
・プロフィットファクター：0.808 (ロング：1.493、ショート：0.227)
・勝率：37.04% (ロング：48.15%、ショート：25.93%)

○ナスダック(CBOT_MINI:NQ1!)
・プロフィットファクター：1.428 (ロング：3.268、ショート：0.342)
・勝率：40.43% (ロング：50.00%、ショート：30.43%)

○ゴールド(OANDA:XAUUSD)
・プロフィットファクター：1.486 (ロング：2.395、ショート：0.535)
・勝率：35.90% (ロング：50.00%、ショート：21.05%)

○原油(FX_IDC:USDWTI)
・プロフィットファクター：1.527 (ロング：1.837、ショート：1.258)
・勝率：38.6% (ロング：48.28%、ショート：1.258%)

○天然ガス(NYMEX:NG1!)
・プロフィットファクター：0.825 (ロング：0.919、ショート：0.687)
・勝率：37.04% (ロング：40.74%、ショート：33.33%)

○とうもろこし(CBOT:ZC1!)
・プロフィットファクター：0.638 (ロング：0.872、ショート：0.469)
・勝率：26.67% (ロング：33.33%、ショート：20.00%)

○大豆(CBOT:ZS1!)
・プロフィットファクター：1.012 (ロング：1.599、ショート：0.563)
・勝率：36.54% (ロング：42.31%、ショート：30.77%)


■考察
・プロフィットファクターは1を上回っている場合が多く、1を下回っている場合もあります。
・株価指数やゴールドは、検証期間中は全般的に上昇相場であったため、ロングの方が成績が良くなりました。
・手法の特性上、大陽線や大陰線でロングとショートが切り替わる場合がそこそこあります。
ただし、その大陽線や大陰線自体は取れないため（大陽線や大陰線の終わりを待って、次の日にポジション解消＆ドテンで逆方向にエントリーとなるため）、そこを上手く改善すれば更に成績が良くなりそうな気がします。
（チャート上は方向が切り替わる日も取れいている（=色が切り替わっている）ように見えますが、エントリーは次のローソク足からになります）

※DVDを購入する必要がある有料の手法であるため、パラメーターやエントリー条件等は非公表となります。
※検証結果はパラメーターやチャート提供業者等により異なる場合があります。トレードの利益を保証するものでもありません。