Faccio riferimento alla strategia su forza relativa (riferimento idea sotto), applicandola all'anno 2021 per confrontarla poi con la performance dell'SP500.
La regola d'ingresso è la rottura superiore del canale di donchian dopo cross della media mobile. Uscita sul cross ribassista tra l'indicatore di forza relativa e la media.
Il money managment prevede posizioni con il 10% del capitale, capitale di 100 k. Non prevediamo stop, considerata la regola di uscita dal trade indicata sopra. A seguire le perfomances settore per settore:
Xly - Consumi discrezionali = ingresso 12.10.2021 - uscita 31.12.2021 (+12%) +1200,00
Xlk - Tecnologici= ingresso 29.06.2021 - uscita 31.12.2021 (+18%) + 1800,00
XlB - Materie Prime= ingresso 04.05.2021 - uscita 16.06.2021 (+1.48%) +148,00
Xlc - Comunicazioni= ingresso 04.02.2021 - uscita 22.09.2021 (+15%) +1500,00
XLF - Finanziari= ingresso 04.01.2021 - uscita 07.09.2021 (+30%) +3000 + ingresso 27.09.2021 - uscita 05.11.2021 (+4.68%) +468,00
XLI - Industriali= ingresso 03.03.2021 - uscita 25.06.2021 (+9%) +900
XLRE - Real Estate = ingresso 30.04.2021 - uscita 19.11.2021 (+13%) +1300
XLP - Stabili = ingresso 15.12.2021 - uscita 31.12.2021 (+2.79%) +279
XLE - Energy = ingresso 18.02.2021 - uscita 16.07.2021 (+8%) +800 + ingresso 27.09.2021 - uscita 19.11.2021 (+8,78%) +878
Il risultato del test sull'anno 2021 regala un risultato positivo di 12.273 euro, che sul capitale rappresentano il 12,27%.
In confronto l'SP500 ha realizzato una performance del 29% circa, pertanto la strategia ha sottoperformato l'indice.
Questo dimostra che le strategie non vanno bene in tutte le situazioni del mercato e sopratutto che nel lungo periodo, il mercato ha un vantaggio: restare sempre investito. I nostri segnali d'ingresso e di uscita ci faranno sempre perdere una parte di profitto, tuttavia siamo psicologicamente aiutati dall'illusione di poter controllare i trade e gestire meglio le fasi di drawdown.
La regola d'ingresso è la rottura superiore del canale di donchian dopo cross della media mobile. Uscita sul cross ribassista tra l'indicatore di forza relativa e la media.
Il money managment prevede posizioni con il 10% del capitale, capitale di 100 k. Non prevediamo stop, considerata la regola di uscita dal trade indicata sopra. A seguire le perfomances settore per settore:
Xly - Consumi discrezionali = ingresso 12.10.2021 - uscita 31.12.2021 (+12%) +1200,00
Xlk - Tecnologici= ingresso 29.06.2021 - uscita 31.12.2021 (+18%) + 1800,00
XlB - Materie Prime= ingresso 04.05.2021 - uscita 16.06.2021 (+1.48%) +148,00
Xlc - Comunicazioni= ingresso 04.02.2021 - uscita 22.09.2021 (+15%) +1500,00
XLF - Finanziari= ingresso 04.01.2021 - uscita 07.09.2021 (+30%) +3000 + ingresso 27.09.2021 - uscita 05.11.2021 (+4.68%) +468,00
XLI - Industriali= ingresso 03.03.2021 - uscita 25.06.2021 (+9%) +900
XLRE - Real Estate = ingresso 30.04.2021 - uscita 19.11.2021 (+13%) +1300
XLP - Stabili = ingresso 15.12.2021 - uscita 31.12.2021 (+2.79%) +279
XLE - Energy = ingresso 18.02.2021 - uscita 16.07.2021 (+8%) +800 + ingresso 27.09.2021 - uscita 19.11.2021 (+8,78%) +878
Il risultato del test sull'anno 2021 regala un risultato positivo di 12.273 euro, che sul capitale rappresentano il 12,27%.
In confronto l'SP500 ha realizzato una performance del 29% circa, pertanto la strategia ha sottoperformato l'indice.
Questo dimostra che le strategie non vanno bene in tutte le situazioni del mercato e sopratutto che nel lungo periodo, il mercato ha un vantaggio: restare sempre investito. I nostri segnali d'ingresso e di uscita ci faranno sempre perdere una parte di profitto, tuttavia siamo psicologicamente aiutati dall'illusione di poter controllare i trade e gestire meglio le fasi di drawdown.
Domenico Ivan Pontillo
